PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INAI.TO с XCHP.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение INAI.TO с XCHP.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO).

INAI.TO и XCHP.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. INAI.TO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Morningstar Global Next Gen AI Index. Фонд был запущен 18 янв. 2024 г.. XCHP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NYSE Semiconductor Index. Фонд был запущен 6 сент. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности INAI.TO и XCHP.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам INAI.TO и XCHP.TO

2026 (YTD)20252024
INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF		-5.07%30.39%50.13%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		13.74%33.58%20.03%

Доходность по периодам

С начала года, INAI.TO показывает доходность -5.07%, что значительно ниже, чем у XCHP.TO с доходностью 13.74%.

INAI.TO

1 день
4.72%
1 месяц
-3.89%
С начала года
-5.07%
6 месяцев
-7.19%
1 год
36.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XCHP.TO

1 день
2.81%
1 месяц
-2.23%
С начала года
13.74%
6 месяцев
22.22%
1 год
77.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF

iShares Semiconductor Index ETF

Часто сравнивают с INAI.TO:
INAI.TO с CIAI.TOINAI.TO с AIGO.TOINAI.TO с GARPINAI.TO с GDEINAI.TO с FINN.NEOINAI.TO с IWYINAI.TO с EQLI.TO
Часто сравнивают с XCHP.TO:
XCHP.TO с CHPSXCHP.TO с SMHXCHP.TO с SOXXXCHP.TO с TEC.TOXCHP.TO с QQC.TOXCHP.TO с XMTM.TOXCHP.TO с CHPS.TO

Сравнение комиссий INAI.TO и XCHP.TO

INAI.TO берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии XCHP.TO в 0.39%.

INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF

Доходность на риск

INAI.TO vs. XCHP.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INAI.TO
Ранг доходности на риск INAI.TO: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INAI.TO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INAI.TO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INAI.TO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INAI.TO: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INAI.TO: 4848
Ранг коэф-та Мартина
XCHP.TO
Ранг доходности на риск XCHP.TO: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XCHP.TO: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XCHP.TO: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XCHP.TO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XCHP.TO: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INAI.TO c XCHP.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

INAI.TOXCHP.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

1.94

-0.64

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.80

2.55

-0.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.35

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.79

2.46

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.11

9.06

-3.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

INAI.TO vs. XCHP.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INAI.TO на текущий момент составляет 1.31, что ниже коэффициента Шарпа XCHP.TO равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INAI.TO и XCHP.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

INAI.TOXCHP.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

1.94

-0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.20

1.03

+0.18

Корреляция

Корреляция между INAI.TO и XCHP.TO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INAI.TO и XCHP.TO

Дивидендная доходность INAI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.04%, что меньше доходности XCHP.TO в 0.37%

TTM202520242023
INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF		0.04%0.07%0.14%0.00%
XCHP.TO
iShares Semiconductor Index ETF		0.37%0.43%0.29%0.17%

Просадки

Сравнение просадок INAI.TO и XCHP.TO

Максимальная просадка INAI.TO за все время составила -26.78%, что меньше максимальной просадки XCHP.TO в -38.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INAI.TO и XCHP.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

INAI.TOXCHP.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.78%

-38.95%

+12.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.07%

-17.39%

-4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.86%

-6.55%

-10.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.25%

-9.24%

+3.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.72%

6.70%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности INAI.TO и XCHP.TO

Текущая волатильность для Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) составляет 9.20%, в то время как у iShares Semiconductor Index ETF (XCHP.TO) волатильность равна 12.71%. Это указывает на то, что INAI.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XCHP.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

INAI.TOXCHP.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.20%

12.71%

-3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.68%

26.42%

-6.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.45%

41.01%

-12.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.19%

38.21%

-11.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.19%

38.21%

-11.02%