PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение INAI.TO с QMAX.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение INAI.TO с QMAX.TO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

INAI.TO (Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF) and QMAX.TO (Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF) are both Technology Equities funds. INAI.TO is passively managed, while QMAX.TO is actively managed. Over the past year, INAI.TO returned 47.32% vs 36.16% for QMAX.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. INAI.TO charges 0.60%/yr vs 0.65%/yr for QMAX.TO.

Доходность

Сравнение доходности INAI.TO и QMAX.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, INAI.TO показывает доходность 29.72%, что значительно выше, чем у QMAX.TO с доходностью 19.39%.

INAI.TO

1 день
-1.25%
1 месяц
0.12%
С начала года
29.72%
6 месяцев
18.86%
1 год
47.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QMAX.TO

1 день
-0.23%
1 месяц
0.93%
С начала года
19.39%
6 месяцев
17.49%
1 год
36.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам INAI.TO и QMAX.TO

2026 (YTD)20252024
INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF		29.72%24.92%36.26%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		19.39%16.54%31.65%

Correlation

The correlation between INAI.TO and QMAX.TO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 янв. 2024 г.

0.61

The correlation between INAI.TO and QMAX.TO shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.79 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF

Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF

Часто сравнивают с INAI.TO:
INAI.TO с CIAI.TOINAI.TO с AIGO.TOINAI.TO с FINN.NEOINAI.TO с ESG.TOINAI.TO с EQLI.TOINAI.TO с GARPINAI.TO с QMVP.TO
Часто сравнивают с QMAX.TO:
QMAX.TO с QQCL.TOQMAX.TO с QQQQMAX.TO с HTAE.TOQMAX.TO с BANK.TOQMAX.TO с SMAX.TOQMAX.TO с VFV.TOQMAX.TO с HMAX.TO

Доходность на риск

INAI.TO vs. QMAX.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
INAI.TO
Ранг доходности на риск INAI.TO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INAI.TO: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INAI.TO: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INAI.TO: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INAI.TO: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INAI.TO: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QMAX.TO
Ранг доходности на риск QMAX.TO: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMAX.TO: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMAX.TO: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMAX.TO: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMAX.TO: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение INAI.TO c QMAX.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) и Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

INAI.TOQMAX.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.59

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.12
2.16

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.29

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

1.59

+0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.92

4.31

+0.61

INAI.TO vs. QMAX.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа INAI.TO на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QMAX.TO равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа INAI.TO и QMAX.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок INAI.TO и QMAX.TO

Максимальная просадка INAI.TO за все время составила -26.78%, примерно равная максимальной просадке QMAX.TO в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок INAI.TO и QMAX.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

INAI.TOQMAX.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.78%

-26.77%

-0.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.34%

-22.86%

-2.48%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.53%

-4.52%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.65%

-5.19%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.64%

8.42%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности INAI.TO и QMAX.TO

Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF (INAI.TO) имеет более высокую волатильность в 13.59% по сравнению с Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF (QMAX.TO) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что INAI.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAX.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

INAI.TOQMAX.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.59%

11.03%

+2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.27%

19.17%

+5.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.84%

22.82%

+6.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.94%

24.30%

+3.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.94%

24.30%

+3.64%

Сравнение комиссий INAI.TO и QMAX.TO

INAI.TO берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии QMAX.TO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов INAI.TO и QMAX.TO

Дивидендная доходность INAI.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%, что меньше доходности QMAX.TO в 9.54%

ПозицияTTM202520242023
INAI.TO
Invesco Morningstar Global Next Gen AI Index ETF		0.03%0.07%0.14%0.00%
QMAX.TO
Hamilton Technology YIELD MAXIMIZER ETF		9.54%10.79%10.88%2.01%

Часто задаваемые вопросы

INAI.TO and QMAX.TO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, INAI.TO is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

INAI.TO is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.65% for QMAX.TO.

They also come from different issuers: Invesco and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.60% for INAI.TO and 0.65% for QMAX.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для INAI.TO и QMAX.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор