Сравнение IMVP с IBIC
IMVP (Invesco India ETF) and IBIC (iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF) are both exchange-traded funds - IMVP is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE India Quality and Yield Select Index, while IBIC is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. Both are passively managed. Over the past year, IMVP returned -15.51% vs 4.40% for IBIC. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. IMVP charges 0.78%/yr vs 0.10%/yr for IBIC.
Доходность
Сравнение доходности IMVP и IBIC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMVP показывает доходность -14.10%, что значительно ниже, чем у IBIC с доходностью 2.33%.
IMVP
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- -14.10%
- 6 месяцев
- -14.07%
- 1 год
- -15.51%
- 3 года*
- 3.57%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- 8.91%
IBIC
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 2.35%
- 1 год
- 4.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMVP и IBIC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IMVP Invesco India ETF | -14.10% | 1.30% | 9.07% | 8.19% |
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 2.33% | 4.96% | 5.25% | 2.17% |
Correlation
The correlation between IMVP and IBIC is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г. | -0.04 |
Over the past year, the inverse relationship between IMVP and IBIC has strengthened: their correlation has moved from -0.04 to -0.26, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMVP vs. IBIC — Ранг доходности на риск
IMVP
IBIC
Сравнение IMVP c IBIC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco India ETF (IMVP) и iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMVP | IBIC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 2.21 | -1.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | 16.49 | -17.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.54 | 57.80 | -59.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMVP и IBIC
Максимальная просадка IMVP за все время составила -64.54%, что больше максимальной просадки IBIC в -0.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMVP и IBIC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMVP | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.54% | -0.90% | -63.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.44% | -0.27% | -21.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.80% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.69% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.91% | -0.17% | -21.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.72% | -0.10% | -16.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.11% | 0.08% | +10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMVP и IBIC
Invesco India ETF (IMVP) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF (IBIC) с волатильностью 0.19%. Это указывает на то, что IMVP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMVP | IBIC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 0.19% | +5.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.46% | 0.67% | +13.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.45% | 0.90% | +15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 1.56% | +14.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.53% | 1.56% | +17.97% |
Сравнение комиссий IMVP и IBIC
IMVP берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии IBIC в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMVP и IBIC
Дивидендная доходность IMVP за последние двенадцать месяцев составляет около 11.73%, что больше доходности IBIC в 3.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIC iShares iBonds Oct 2026 Term TIPS ETF | 3.59% | 4.43% | 4.65% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMVP Invesco India ETF | 11.73% | 7.39% | 8.48% | 2.08% | 14.07% | 6.95% | 0.72% | 36.35% | 0.96% | 1.01% | 1.18% | 0.61% |
Часто задаваемые вопросы
IMVP and IBIC have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMVP has higher volatility (5.44%) compared to IBIC (0.19%). In terms of maximum drawdown, IMVP dropped -64.54% vs IBIC's -0.90%.
On 1-year performance, IBIC leads with 4.40% vs -15.51% for IMVP. On fees, IBIC is cheaper at 0.10% per year. On volatility, IBIC has been the lower-risk option at 0.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IBIC has performed better with a 4.40% return vs -15.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIC is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.78% for IMVP.
IMVP has the higher dividend yield at 11.73%, compared with 3.59% for IBIC.
IMVP is categorized as Emerging Markets Equities, while IBIC is Inflation-Protected Bonds. IMVP tracks FTSE India Quality and Yield Select Index, while IBIC tracks ICE 2026 Maturity US Inflation-Linked Treasury Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.78% for IMVP and 0.10% for IBIC.
IBIC currently has the higher Sharpe Ratio (4.95 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMVP и IBIC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор