PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMV.L с UD02.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMV.L с UD02.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IMV.L (iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS) and UD02.L (UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis) are both Europe Equities funds - IMV.L tracks the MSCI Europe NR EUR while UD02.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMV.L returned 8.01%/yr vs 7.91%/yr for UD02.L. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IMV.L charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for UD02.L.

Доходность

Сравнение доходности IMV.L и UD02.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMV.L показывает доходность 6.17%, что значительно ниже, чем у UD02.L с доходностью 8.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMV.L имеют среднегодовую доходность 8.01%, а акции UD02.L немного отстают с 7.91%.

IMV.L

1 день
0.34%
1 месяц
0.40%
С начала года
6.17%
6 месяцев
6.33%
1 год
11.81%
3 года*
11.80%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.01%

UD02.L

1 день
0.76%
1 месяц
2.18%
С начала года
8.93%
6 месяцев
9.35%
1 год
14.57%
3 года*
12.40%
5 лет*
6.66%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMV.L и UD02.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMV.L
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS		6.17%17.66%6.63%8.56%-7.83%13.68%1.50%16.37%-2.91%13.29%
UD02.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis		8.93%22.44%0.56%9.91%-9.99%11.20%-2.65%16.38%-5.80%18.66%

Correlation

The correlation between IMV.L and UD02.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2015 г.

0.93

The correlation between IMV.L and UD02.L has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMV.L и UD02.L

Секторы
IMV.L
UD02.L

Финансовые услуги

17.9%
22.8%

Промышленность

16.2%
19.0%

Потребительский защитный сектор

13.8%
18.3%

Здравоохранение

12.6%
3.2%

Коммунальные услуги

10.2%
18.7%

Коммуникационные услуги

8.8%
8.6%

Энергетика

7.1%
2.2%

Сырьевые материалы

5.2%
2.8%

Технологии

3.5%

-

Потребительский циклический сектор

3.4%
1.4%

Недвижимость

1.6%
3.1%

Финансовые услуги

IMV.L
17.9%
UD02.L
22.8%

Промышленность

IMV.L
16.2%
UD02.L
19.0%

Потребительский защитный сектор

IMV.L
13.8%
UD02.L
18.3%

Здравоохранение

IMV.L
12.6%
UD02.L
3.2%

Коммунальные услуги

IMV.L
10.2%
UD02.L
18.7%

Коммуникационные услуги

IMV.L
8.8%
UD02.L
8.6%

Энергетика

IMV.L
7.1%
UD02.L
2.2%

Сырьевые материалы

IMV.L
5.2%
UD02.L
2.8%

Технологии

IMV.L
3.5%
UD02.L

-

Потребительский циклический сектор

IMV.L
3.4%
UD02.L
1.4%

Недвижимость

IMV.L
1.6%
UD02.L
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS

UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis

Часто сравнивают с IMV.L:
IMV.L с MIVO.LIMV.L с SPYIMV.L с MINV.LIMV.L с MVUS.LIMV.L с XDEQ.LIMV.L с UB06.LIMV.L с CSWG.L
Часто сравнивают с UD02.L:
UD02.L с FEUZ.LUD02.L с VLEU.DEUD02.L с EEIP.LUD02.L с SX5S.LUD02.L с HDEU.LUD02.L с CEUR.LUD02.L с PRUK.L

Доходность на риск

IMV.L vs. UD02.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMV.L
Ранг доходности на риск IMV.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMV.L: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMV.L: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMV.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMV.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMV.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
UD02.L
Ранг доходности на риск UD02.L: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UD02.L: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UD02.L: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UD02.L: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UD02.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UD02.L: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMV.L c UD02.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMV.LUD02.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.35

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.78

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.97

4.14

-0.17

IMV.L vs. UD02.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMV.L на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UD02.L равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMV.L и UD02.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMV.L и UD02.L

Максимальная просадка IMV.L за все время составила -24.48%, что меньше максимальной просадки UD02.L в -33.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMV.L и UD02.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMV.LUD02.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.48%

-33.25%

+8.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-9.54%

+1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

-9.54%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

-21.37%

+3.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.48%

-29.80%

+5.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.30%

-2.11%

-1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-7.23%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

3.26%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IMV.L и UD02.L

Текущая волатильность для iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) составляет 1.66%, в то время как у UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis (UD02.L) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что IMV.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UD02.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMV.LUD02.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.66%

2.23%

-0.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.58%

8.30%

-0.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.10%

9.94%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.95%

12.43%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.28%

13.83%

-1.55%

Сравнение комиссий IMV.L и UD02.L

IMV.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии UD02.L в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMV.L и UD02.L

IMV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UD02.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.26%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IMV.L
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UD02.L
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Low Volatility UCITS ETF (EUR) A-dis		2.26%3.03%4.76%2.56%2.38%2.25%2.16%2.80%2.65%1.92%2.37%

Часто задаваемые вопросы

IMV.L and UD02.L have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for UD02.L.

IMV.L tracks MSCI Europe NR EUR, while UD02.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.25% for IMV.L and 0.28% for UD02.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMV.L и UD02.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор