Сравнение IMV.L с FRXD.L
IMV.L (iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS) and FRXD.L (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist)) are both Europe Equities funds - IMV.L tracks the MSCI Europe NR EUR while FRXD.L tracks the LibertyQ European Dividend Index-NR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMV.L returned 7.02%/yr vs 12.37%/yr for FRXD.L. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.25% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IMV.L и FRXD.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMV.L торгуется в GBp, в то время как FRXD.L торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FRXD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMV.L показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у FRXD.L с доходностью 10.07%.
IMV.L
- 1 день
- 0.99%
- 1 месяц
- 0.58%
- 6 месяцев
- 5.18%
- С начала года
- 6.37%
- 1 год
- 9.93%
- 3 года*
- 11.67%
- 5 лет*
- 7.02%
- 10 лет*
- 7.12%
FRXD.L
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -1.48%
- 6 месяцев
- 9.59%
- С начала года
- 10.07%
- 1 год
- 18.37%
- 3 года*
- 18.84%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMV.L и FRXD.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMV.L iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS | 6.37% | 17.66% | 6.63% | 8.56% | -7.83% | 13.68% | 1.50% | 16.37% | -2.91% | -1.35% |
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 10.07% | 30.65% | 7.63% | 8.12% | 5.16% | 10.32% | 1.12% | 17.41% | -8.42% | -3.16% |
Correlation
The correlation between IMV.L and FRXD.L is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2017 г. | 0.74 |
The correlation between IMV.L and FRXD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.74 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMV.L vs. FRXD.L — Ранг доходности на риск
IMV.L
FRXD.L
Сравнение IMV.L c FRXD.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMV.L | FRXD.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.36 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 5.09 | -3.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.20 | 11.52 | -8.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMV.L и FRXD.L
Максимальная просадка IMV.L за все время составила -24.48%, что меньше максимальной просадки FRXD.L в -29.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMV.L и FRXD.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMV.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.48% | -29.39% | +4.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.50% | -3.59% | -4.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.50% | -8.29% | -0.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.42% | -12.18% | -5.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -24.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.12% | -2.43% | -0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.01% | -3.52% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.09% | 1.59% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMV.L и FRXD.L
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) (FRXD.L) с волатильностью 2.73%. Это указывает на то, что IMV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FRXD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMV.L | FRXD.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.96% | 2.73% | +0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.00% | 7.14% | +0.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.36% | 8.95% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.99% | 11.34% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.23% | 13.38% | -1.15% |
Сравнение комиссий IMV.L и FRXD.L
И IMV.L, и FRXD.L имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMV.L и FRXD.L
IMV.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FRXD.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FRXD.L Franklin European Quality Dividend UCITS ETF EUR (Dist) | 3.91% | 4.28% | 4.30% | 5.00% | 5.20% | 4.63% | 3.53% | 4.42% | 5.53% |
IMV.L iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMV.L and FRXD.L have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMV.L and FRXD.L have the same expense ratio: 0.25% per year.
IMV.L tracks MSCI Europe NR EUR, while FRXD.L tracks LibertyQ European Dividend Index-NR. They also come from different issuers: iShares and Franklin.
Подберите оптимальное распределение для IMV.L и FRXD.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор