PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMV.L с EDIV.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMV.L с EDIV.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

IMV.L (iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS) and EDIV.L (Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc) are both Europe Equities funds - IMV.L tracks the MSCI Europe NR EUR while EDIV.L tracks the MSCI EMU NR EUR. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMV.L returned 11.67%/yr vs 13.57%/yr for EDIV.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IMV.L charges 0.25%/yr vs 0.30%/yr for EDIV.L.

Доходность

Сравнение доходности IMV.L и EDIV.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMV.L торгуется в GBp, в то время как EDIV.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EDIV.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMV.L показывает доходность 6.37%, что значительно ниже, чем у EDIV.L с доходностью 7.59%.

IMV.L

1 день
0.99%
1 месяц
0.58%
6 месяцев
5.18%
С начала года
6.37%
1 год
9.93%
3 года*
11.67%
5 лет*
7.02%
10 лет*
7.12%

EDIV.L

1 день
0.76%
1 месяц
0.68%
6 месяцев
7.10%
С начала года
7.59%
1 год
11.94%
3 года*
13.57%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMV.L и EDIV.L

2026 (YTD)20252024202320222021
IMV.L
iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS		6.37%17.66%6.63%8.56%-7.83%0.64%
EDIV.L
Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc		7.59%22.05%4.13%13.56%-8.58%-17.19%

Correlation

The correlation between IMV.L and EDIV.L is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2021 г.

0.84

The correlation between IMV.L and EDIV.L has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMV.L и EDIV.L

Секторы
IMV.L
EDIV.L

Финансовые услуги

17.8%
24.5%

Промышленность

16.2%
19.9%

Потребительский защитный сектор

14.6%
7.6%

Здравоохранение

12.9%
8.6%

Коммунальные услуги

10.1%
17.6%

Коммуникационные услуги

8.2%
6.9%

Энергетика

6.7%
1.6%

Сырьевые материалы

5.2%
6.6%

Технологии

3.4%
3.9%

Потребительский циклический сектор

3.3%
1.8%

Недвижимость

1.6%
1.1%

Финансовые услуги

IMV.L
17.8%
EDIV.L
24.5%

Промышленность

IMV.L
16.2%
EDIV.L
19.9%

Потребительский защитный сектор

IMV.L
14.6%
EDIV.L
7.6%

Здравоохранение

IMV.L
12.9%
EDIV.L
8.6%

Коммунальные услуги

IMV.L
10.1%
EDIV.L
17.6%

Коммуникационные услуги

IMV.L
8.2%
EDIV.L
6.9%

Энергетика

IMV.L
6.7%
EDIV.L
1.6%

Сырьевые материалы

IMV.L
5.2%
EDIV.L
6.6%

Технологии

IMV.L
3.4%
EDIV.L
3.9%

Потребительский циклический сектор

IMV.L
3.3%
EDIV.L
1.8%

Недвижимость

IMV.L
1.6%
EDIV.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS

Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc

Часто сравнивают с IMV.L:
IMV.L с MIVO.LIMV.L с SPYIMV.L с MINV.LIMV.L с XDEQ.LIMV.L с MVUS.LIMV.L с UB06.LIMV.L с CSWG.L
Часто сравнивают с EDIV.L:
EDIV.L с MIVO.LEDIV.L с PRUK.LEDIV.L с EUDV.LEDIV.L с LCPE.LEDIV.L с CS1.LEDIV.L с EEIP.LEDIV.L с MVED.L

Доходность на риск

IMV.L vs. EDIV.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMV.L
Ранг доходности на риск IMV.L: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMV.L: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMV.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMV.L: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMV.L: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMV.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
EDIV.L
Ранг доходности на риск EDIV.L: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIV.L: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIV.L: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIV.L: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIV.L: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIV.L: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMV.L c EDIV.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) и Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMV.LEDIV.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.08

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
1.50

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.20

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

1.31

-0.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

4.22

-1.02

IMV.L vs. EDIV.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMV.L на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EDIV.L равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMV.L и EDIV.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMV.L и EDIV.L

Максимальная просадка IMV.L за все время составила -24.48%, что меньше максимальной просадки EDIV.L в -34.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMV.L и EDIV.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMV.LEDIV.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.48%

-34.07%

+9.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.50%

-8.92%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.50%

-10.15%

+1.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.12%

-0.67%

-2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.01%

-13.53%

+9.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.77%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IMV.L и EDIV.L

iShares Edge MSCI Europe Min Volatility UCITS (IMV.L) имеет более высокую волатильность в 2.96% по сравнению с Lyxor S&P Eurozone ESG Dividend Aristocrats (DR) UCITS ETF - Acc (EDIV.L) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что IMV.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EDIV.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMV.LEDIV.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

2.62%

+0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

9.05%

-1.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.36%

10.83%

-1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.99%

15.47%

-4.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.23%

15.47%

-3.24%

Сравнение комиссий IMV.L и EDIV.L

IMV.L берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EDIV.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMV.L и EDIV.L

Ни IMV.L, ни EDIV.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IMV.L and EDIV.L have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IMV.L is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IMV.L is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.30% for EDIV.L.

IMV.L tracks MSCI Europe NR EUR, while EDIV.L tracks MSCI EMU NR EUR. They also come from different issuers: iShares and Amundi. Their fees differ too: 0.25% for IMV.L and 0.30% for EDIV.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMV.L и EDIV.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор