Сравнение IMSU.L с IUCM.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L).
IMSU.L и IUCM.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Materials NR USD. Фонд был запущен 20 мар. 2017 г.. IUCM.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World/Comm Services NR USD. Фонд был запущен 17 сент. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMSU.L и IUCM.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMSU.L и IUCM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMSU.L iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) | 12.13% | 3.37% | 0.69% | 6.26% | -1.35% | 28.63% | 16.34% | 19.09% | -13.03% |
IUCM.L iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc | -1.63% | 17.47% | 41.41% | 47.96% | -33.47% | 23.51% | 19.04% | 25.86% | -8.26% |
Разные валюты инструментов
IMSU.L торгуется в GBp, в то время как IUCM.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IUCM.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMSU.L показывает доходность 12.13%, что значительно выше, чем у IUCM.L с доходностью -1.85%.
IMSU.L
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -1.37%
- С начала года
- 12.13%
- 6 месяцев
- 14.32%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- —
IUCM.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -3.20%
- С начала года
- -1.85%
- 6 месяцев
- 2.33%
- 1 год
- 23.30%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 12.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMSU.L и IUCM.L
И IMSU.L, и IUCM.L имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMSU.L vs. IUCM.L — Ранг доходности на риск
IMSU.L
IUCM.L
Сравнение IMSU.L c IUCM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) и iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMSU.L | IUCM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.34 | 2.00 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.25 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | 3.41 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.51 | 11.71 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMSU.L | IUCM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 | 1.38 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 | 0.65 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.70 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между IMSU.L и IUCM.L составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMSU.L и IUCM.L
Ни IMSU.L, ни IUCM.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IMSU.L и IUCM.L
Максимальная просадка IMSU.L за все время составила -28.25%, что меньше максимальной просадки IUCM.L в -38.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSU.L и IUCM.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMSU.L | IUCM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -28.25% | -47.32% | +19.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.76% | -9.71% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.70% | -47.32% | +25.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.80% | -6.12% | +2.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -10.39% | +4.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 2.54% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMSU.L и IUCM.L
iShares S&P 500 Materials Sector UCITS ETF USD (Acc) (IMSU.L) имеет более высокую волатильность в 6.93% по сравнению с iShares S&P 500 Communication Sector UCITS ETF USD Acc (IUCM.L) с волатильностью 4.97%. Это указывает на то, что IMSU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUCM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMSU.L | IUCM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.93% | 4.97% | +1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.62% | 10.32% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.92% | 16.84% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.32% | 19.53% | -3.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.52% | 20.33% | -1.81% |