PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMST с QYLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMST и QYLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Bitwise Funds Trust (IMST) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMST и QYLE


Доходность по периодам


IMST

1 день
-1.46%
1 месяц
-7.28%
С начала года
-7.99%
6 месяцев
-54.78%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

QYLE

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Bitwise Funds Trust

Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF

Сравнение комиссий IMST и QYLE

IMST берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QYLE в 0.61%.


Доходность на риск

Сравнение IMST c QYLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Bitwise Funds Trust (IMST) и Global X NASDAQ 100 ESG Covered Call ETF (QYLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IMST vs. QYLE - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMSTQYLEРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.80

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMST и QYLE

Дивидендная доходность IMST за последние двенадцать месяцев составляет около 260.46%, тогда как QYLE не выплачивал дивиденды акционерам.


Просадки

Сравнение просадок IMST и QYLE

Максимальная просадка IMST за все время составила -69.86%, что больше максимальной просадки QYLE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMST и QYLE.


Загрузка...

Показатели просадок


IMSTQYLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.86%

0.00%

-69.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.00%

0.00%

-64.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.14%

0.00%

-31.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IMST и QYLE


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMSTQYLEРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.81%

0.00%

+61.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.81%

0.00%

+61.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.81%

0.00%

+61.81%