PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMSR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMSR с QQQ

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IMSR (Terrestrial Energy Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IMSR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Terrestrial Energy Inc. (IMSR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMSR показывает доходность -20.46%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью 13.58%.

IMSR

1 день
5.08%
1 месяц
-42.89%
6 месяцев
-58.43%
С начала года
-20.46%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
—

QQQ

1 день
0.10%
1 месяц
-5.91%
6 месяцев
12.30%
С начала года
13.58%
1 год
24.61%
3 года*
23.54%
5 лет*
14.68%
10 лет*
20.72%
Всё время*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMSR и QQQ

2026 (YTD)2025
IMSR
Terrestrial Energy Inc.		-20.46%-66.45%
QQQ
Invesco QQQ ETF		13.58%-2.07%

Correlation

The correlation between IMSR and QQQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2025 г.

0.60

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Terrestrial Energy Inc.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с IMSR:
IMSR с SMRIMSR с OKLOIMSR с LINK-USDIMSR с ASPIIMSR с VONG
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

IMSR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMSR

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMSR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Terrestrial Energy Inc. (IMSR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMSRQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

1.32

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

1.83

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.23

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

2.07

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

7.22

—

IMSR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMSR и QQQ

Максимальная просадка IMSR за все время составила -75.79%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMSR и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMSRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.79%

-82.97%

+7.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-11.96%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.77%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.55%

-6.61%

-67.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.78%

-32.65%

-24.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

3.42%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IMSR и QQQ

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMSRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

7.41%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

15.55%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

113.91%

18.78%

+95.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

113.91%

22.81%

+91.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.91%

22.45%

+91.46%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMSR и QQQ

IMSR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMSR
Terrestrial Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.44%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

IMSR and QQQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMSR и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор