Сравнение IMO.TO с XSP.TO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO).
XSP.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности IMO.TO и XSP.TO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMO.TO и XSP.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO.TO Imperial Oil Limited | 54.48% | 37.40% | 20.37% | 17.64% | 47.77% | 94.39% | -26.99% | 1.80% | -10.19% | -14.64% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | -4.98% | 15.68% | 23.39% | 24.33% | -19.32% | 27.85% | 15.17% | 29.35% | -6.26% | 20.71% |
Доходность по периодам
С начала года, IMO.TO показывает доходность 54.48%, что значительно выше, чем у XSP.TO с доходностью -4.98%. За последние 10 лет акции IMO.TO превзошли акции XSP.TO по среднегодовой доходности: 18.53% против 12.35% соответственно.
IMO.TO
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 14.81%
- С начала года
- 54.48%
- 6 месяцев
- 45.96%
- 1 год
- 79.52%
- 3 года*
- 42.04%
- 5 лет*
- 45.64%
- 10 лет*
- 18.53%
XSP.TO
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- -5.30%
- С начала года
- -4.98%
- 6 месяцев
- -2.94%
- 1 год
- 15.25%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 10.15%
- 10 лет*
- 12.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMO.TO vs. XSP.TO — Ранг доходности на риск
IMO.TO
XSP.TO
Сравнение IMO.TO c XSP.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMO.TO | XSP.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.78 | 0.86 | +1.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 1.33 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.20 | +0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.22 | 1.33 | +2.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 6.13 | +6.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMO.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.78 | 0.86 | +1.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.51 | 0.61 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.68 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.34 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IMO.TO и XSP.TO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO.TO и XSP.TO
Дивидендная доходность IMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности XSP.TO в 1.29%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO.TO Imperial Oil Limited | 1.66% | 2.43% | 2.71% | 2.57% | 2.21% | 2.26% | 3.64% | 2.47% | 2.11% | 1.61% | 1.26% | 1.20% |
XSP.TO iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) | 1.29% | 1.23% | 1.09% | 1.18% | 1.37% | 1.00% | 1.31% | 1.73% | 1.84% | 1.47% | 1.75% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок IMO.TO и XSP.TO
Максимальная просадка IMO.TO за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки XSP.TO в -57.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO.TO и XSP.TO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMO.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.70% | -57.82% | -20.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.83% | -11.93% | -7.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.59% | -25.44% | -1.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.21% | -36.05% | -39.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -6.73% | +6.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.13% | -12.19% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.58% | 2.59% | +3.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMO.TO и XSP.TO
Imperial Oil Limited (IMO.TO) и iShares Core S&P 500 Index ETF (CAD-Hedged) (XSP.TO) имеют волатильность 5.61% и 5.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMO.TO | XSP.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.61% | 5.36% | +0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.72% | 9.38% | +10.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.87% | 17.80% | +11.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.41% | 16.74% | +13.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.25% | 18.17% | +15.08% |