PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMO.TO с HXQ.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMO.TO с HXQ.TO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMO.TO (Imperial Oil Limited) is a stock, while HXQ.TO (Horizons NASDAQ-100 Index ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, IMO.TO returned 18.24%/yr vs 22.52%/yr for HXQ.TO. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMO.TO и HXQ.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Imperial Oil Limited (IMO.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMO.TO показывает доходность 49.41%, что значительно выше, чем у HXQ.TO с доходностью 22.16%. За последние 10 лет акции IMO.TO уступали акциям HXQ.TO по среднегодовой доходности: 18.24% против 22.52% соответственно.

IMO.TO

1 день
0.31%
1 месяц
-2.58%
С начала года
49.41%
6 месяцев
34.92%
1 год
80.96%
3 года*
43.28%
5 лет*
37.08%
10 лет*
18.24%

HXQ.TO

1 день
-0.56%
1 месяц
10.93%
С начала года
22.16%
6 месяцев
18.60%
1 год
42.76%
3 года*
29.73%
5 лет*
20.99%
10 лет*
22.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMO.TO и HXQ.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMO.TO
Imperial Oil Limited		49.41%37.40%20.37%17.64%47.77%94.39%-26.99%1.80%-10.19%-14.64%
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		22.16%15.05%35.98%51.16%-27.84%26.20%45.58%32.26%6.71%23.12%

Correlation

The correlation between IMO.TO and HXQ.TO is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2016 г.

0.10

The correlation between IMO.TO and HXQ.TO shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.10 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Oil Limited

Horizons NASDAQ-100 Index ETF

Часто сравнивают с IMO.TO:
IMO.TO с SU.TOIMO.TO с IMOIMO.TO с CVEIMO.TO с CNQ.TOIMO.TO с ENB.TOIMO.TO с VOOIMO.TO с XSP.TO
Часто сравнивают с HXQ.TO:
HXQ.TO с QQC.TOHXQ.TO с XQQ.TOHXQ.TO с VFV.TOHXQ.TO с QQQHXQ.TO с HXS.TOHXQ.TO с ZNQ.TOHXQ.TO с QQC-F.TO

Доходность на риск

IMO.TO vs. HXQ.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMO.TO
Ранг доходности на риск IMO.TO: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMO.TO: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO.TO: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO.TO: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO.TO: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO.TO: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HXQ.TO
Ранг доходности на риск HXQ.TO: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HXQ.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HXQ.TO: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HXQ.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HXQ.TO: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMO.TO c HXQ.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO.TO) и Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMO.TOHXQ.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.75

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.60

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.48

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.60

3.46

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.01

11.12

+3.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMO.TO vs. HXQ.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMO.TO на текущий момент составляет 3.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HXQ.TO равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMO.TO и HXQ.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMO.TOHXQ.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.08

2.75

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.22

1.02

+0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

1.09

-0.54

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.08

-0.68

Просадки

Сравнение просадок IMO.TO и HXQ.TO

Максимальная просадка IMO.TO за все время составила -78.70%, что больше максимальной просадки HXQ.TO в -31.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO.TO и HXQ.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMO.TOHXQ.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.70%

-31.60%

-47.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-12.43%

-5.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.83%

-22.58%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.59%

-31.60%

+5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.21%

-31.60%

-43.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-0.56%

-6.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.06%

-5.75%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

3.86%

+1.55%

Волатильность

Сравнение волатильности IMO.TO и HXQ.TO

Imperial Oil Limited (IMO.TO) имеет более высокую волатильность в 10.29% по сравнению с Horizons NASDAQ-100 Index ETF (HXQ.TO) с волатильностью 4.70%. Это указывает на то, что IMO.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HXQ.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMO.TOHXQ.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.29%

4.70%

+5.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.84%

11.82%

+10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.50%

15.61%

+10.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.46%

20.75%

+9.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.40%

20.83%

+12.57%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMO.TO и HXQ.TO

Дивидендная доходность IMO.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, тогда как HXQ.TO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HXQ.TO
Horizons NASDAQ-100 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMO.TO
Imperial Oil Limited		1.31%2.43%2.71%2.57%2.21%2.26%3.64%2.47%2.11%1.61%1.26%1.20%

Часто задаваемые вопросы

IMO.TO and HXQ.TO have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMO.TO и HXQ.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор