PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMID.L с SXLE.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMID.L с SXLE.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMID.L (SPDR MSCI ACWI IMI) and SXLE.L (State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IMID.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SXLE.L is a Energy Equities fund tracking the S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMID.L returned 10.97%/yr vs 20.21%/yr for SXLE.L. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. IMID.L charges 0.40%/yr vs 0.15%/yr for SXLE.L.

Доходность

Сравнение доходности IMID.L и SXLE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMID.L показывает доходность 12.35%, что значительно ниже, чем у SXLE.L с доходностью 30.51%.

IMID.L

1 день
0.04%
1 месяц
4.45%
С начала года
12.35%
6 месяцев
13.70%
1 год
30.09%
3 года*
20.83%
5 лет*
10.97%
10 лет*
—

SXLE.L

1 день
-0.28%
1 месяц
-1.01%
С начала года
30.51%
6 месяцев
29.43%
1 год
46.36%
3 года*
17.26%
5 лет*
20.21%
10 лет*
9.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMID.L и SXLE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IMID.L
SPDR MSCI ACWI IMI		12.35%22.16%16.31%21.65%-17.64%17.85%16.14%25.35%-9.90%
SXLE.L
State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF		30.51%9.74%3.75%0.62%62.75%50.77%-31.89%9.19%-20.41%

Correlation

The correlation between IMID.L and SXLE.L is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2018 г.

0.45

The correlation between IMID.L and SXLE.L shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.45 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMID.L и SXLE.L

Секторы
IMID.L
SXLE.L

Промышленность

19.5%

-

Финансовые услуги

13.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.7%

-

Потребительский защитный сектор

9.7%

-

Здравоохранение

9.6%

-

Технологии

9.6%

-

Сырьевые материалы

8.2%

-

Недвижимость

8.0%

-

Коммунальные услуги

3.3%

-

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Энергетика

1.6%
100.0%

Промышленность

IMID.L
19.5%
SXLE.L

-

Финансовые услуги

IMID.L
13.0%
SXLE.L

-

Потребительский циклический сектор

IMID.L
9.7%
SXLE.L

-

Потребительский защитный сектор

IMID.L
9.7%
SXLE.L

-

Здравоохранение

IMID.L
9.6%
SXLE.L

-

Технологии

IMID.L
9.6%
SXLE.L

-

Сырьевые материалы

IMID.L
8.2%
SXLE.L

-

Недвижимость

IMID.L
8.0%
SXLE.L

-

Коммунальные услуги

IMID.L
3.3%
SXLE.L

-

Коммуникационные услуги

IMID.L
3.1%
SXLE.L

-

Энергетика

IMID.L
1.6%
SXLE.L
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR MSCI ACWI IMI

State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF

Часто сравнивают с IMID.L:
IMID.L с ACWIIMID.L с VTIMID.L с ACWI.LIMID.L с SWLD.LIMID.L с SWRD.LIMID.L с IWDA.LIMID.L с FGQD.L
Часто сравнивают с SXLE.L:
SXLE.L с SWRD.LSXLE.L с SPY5.LSXLE.L с GCLX.LSXLE.L с ESIE.LSXLE.L с SPX5.LSXLE.L с ACWI.LSXLE.L с ACWD.L

Доходность на риск

IMID.L vs. SXLE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMID.L
Ранг доходности на риск IMID.L: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMID.L: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMID.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMID.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMID.L: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SXLE.L
Ранг доходности на риск SXLE.L: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SXLE.L: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SXLE.L: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SXLE.L: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SXLE.L: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SXLE.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMID.L c SXLE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) и State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMID.LSXLE.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.37
2.12

+0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.52
2.64

+0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.43

3.17

+0.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.20

9.94

+4.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMID.L vs. SXLE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMID.L на текущий момент составляет 2.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SXLE.L равному 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMID.L и SXLE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMID.LSXLE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.37

2.12

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.76

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.56

0.35

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IMID.L и SXLE.L

Максимальная просадка IMID.L за все время составила -39.56%, что меньше максимальной просадки SXLE.L в -66.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMID.L и SXLE.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMID.LSXLE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.56%

-66.60%

+27.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.69%

-14.55%

+5.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.21%

-20.90%

+3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.07%

-27.87%

+1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.64%

-7.44%

+6.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-13.96%

+8.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

4.65%

-2.54%

Волатильность

Сравнение волатильности IMID.L и SXLE.L

Текущая волатильность для SPDR MSCI ACWI IMI (IMID.L) составляет 3.74%, в то время как у State Street SPDR S&P U.S. Energy Select Sector UCITS ETF (SXLE.L) волатильность равна 8.15%. Это указывает на то, что IMID.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SXLE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMID.LSXLE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.74%

8.15%

-4.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.93%

18.52%

-8.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

21.87%

-9.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.53%

26.65%

-11.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.23%

28.66%

-7.43%

Сравнение комиссий IMID.L и SXLE.L

IMID.L берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии SXLE.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMID.L и SXLE.L

Ни IMID.L, ни SXLE.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

IMID.L and SXLE.L have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SXLE.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SXLE.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.40% for IMID.L.

IMID.L is categorized as Global Equities, while SXLE.L is Energy Equities. IMID.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SXLE.L tracks S&P Energy Select Sector Daily Capped 35/20 Index. Their fees differ too: 0.40% for IMID.L and 0.15% for SXLE.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMID.L и SXLE.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор