PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMEU.L с ITDG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMEU.L с ITDG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) and ITDG (Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF) are both exchange-traded funds - IMEU.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while ITDG is a Target Retirement Date fund actively managed by iShares. IMEU.L is passively managed, while ITDG is actively managed. Over the past year, IMEU.L returned 20.02% vs 30.18% for ITDG. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. IMEU.L charges 1.00%/yr vs 0.11%/yr for ITDG.

Доходность

Сравнение доходности IMEU.L и ITDG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) и Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IMEU.L торгуется в GBp, в то время как ITDG торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ITDG были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IMEU.L показывает доходность 6.98%, что значительно ниже, чем у ITDG с доходностью 12.97%.

IMEU.L

1 день
0.82%
1 месяц
3.92%
С начала года
6.98%
6 месяцев
9.21%
1 год
20.02%
3 года*
14.37%
5 лет*
10.63%
10 лет*
10.70%

ITDG

1 день
0.42%
1 месяц
5.04%
С начала года
12.97%
6 месяцев
12.41%
1 год
30.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMEU.L и ITDG

2026 (YTD)202520242023
IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		6.98%26.50%4.39%8.25%
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		12.97%13.17%18.60%7.61%

Correlation

The correlation between IMEU.L and ITDG is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 окт. 2023 г.

0.49

The correlation between IMEU.L and ITDG has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMEU.L и ITDG

Секторы
IMEU.L
ITDG

Финансовые услуги

23.1%
16.1%

Промышленность

19.3%
11.8%

Здравоохранение

13.1%
8.2%

Технологии

9.5%
27.1%

Потребительский защитный сектор

8.4%
4.8%

Потребительский циклический сектор

6.4%
9.3%

Сырьевые материалы

5.6%
4.3%

Энергетика

5.1%
4.3%

Коммунальные услуги

4.8%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.9%
8.0%

Недвижимость

0.8%
3.8%

Финансовые услуги

IMEU.L
23.1%
ITDG
16.1%

Промышленность

IMEU.L
19.3%
ITDG
11.8%

Здравоохранение

IMEU.L
13.1%
ITDG
8.2%

Технологии

IMEU.L
9.5%
ITDG
27.1%

Потребительский защитный сектор

IMEU.L
8.4%
ITDG
4.8%

Потребительский циклический сектор

IMEU.L
6.4%
ITDG
9.3%

Сырьевые материалы

IMEU.L
5.6%
ITDG
4.3%

Энергетика

IMEU.L
5.1%
ITDG
4.3%

Коммунальные услуги

IMEU.L
4.8%
ITDG
2.6%

Коммуникационные услуги

IMEU.L
3.9%
ITDG
8.0%

Недвижимость

IMEU.L
0.8%
ITDG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe UCITS Dist

Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF

Часто сравнивают с IMEU.L:
IMEU.L с IEURIMEU.L с VEUR.ASIMEU.L с SWDA.LIMEU.L с VGKIMEU.L с VEUR.LIMEU.L с XDEW.DEIMEU.L с EUE.L
Часто сравнивают с ITDG:
ITDG с VFFVXITDG с ITDBITDG с ITDHITDG с ITDIITDG с FIOFXITDG с FDEEXITDG с AOA

Доходность на риск

IMEU.L vs. ITDG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMEU.L
Ранг доходности на риск IMEU.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMEU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMEU.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMEU.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMEU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMEU.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ITDG
Ранг доходности на риск ITDG: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITDG: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITDG: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITDG: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITDG: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITDG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMEU.L c ITDG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) и Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMEU.LITDGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
2.72

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
3.59

-1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.51

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

4.10

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

16.87

-10.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMEU.L vs. ITDG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMEU.L на текущий момент составляет 1.66, что ниже коэффициента Шарпа ITDG равного 2.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMEU.L и ITDG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMEU.LITDGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.72

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

1.53

-1.11

Просадки

Сравнение просадок IMEU.L и ITDG

Максимальная просадка IMEU.L за все время составила -43.51%, что больше максимальной просадки ITDG в -18.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEU.L и ITDG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMEU.LITDGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-18.10%

-25.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-7.40%

-3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.55%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-0.02%

-1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-2.08%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

1.79%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности IMEU.L и ITDG

iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF (ITDG) с волатильностью 3.06%. Это указывает на то, что IMEU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITDG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMEU.LITDGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.06%

+0.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

8.51%

+1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

11.13%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

13.55%

+0.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

13.55%

+1.30%

Сравнение комиссий IMEU.L и ITDG

IMEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ITDG в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMEU.L и ITDG

Дивидендная доходность IMEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности ITDG в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		2.93%2.92%3.46%3.31%3.29%2.68%2.30%3.59%3.61%2.97%3.34%3.62%
ITDG
Ishares Lifepath Target Date 2055 ETF		1.43%1.60%1.44%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMEU.L and ITDG have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ITDG is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ITDG is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 1.00% for IMEU.L.

IMEU.L is categorized as Europe Equities, while ITDG is Target Retirement Date. Their fees differ too: 1.00% for IMEU.L and 0.11% for ITDG.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMEU.L и ITDG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор