PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMEU.L с ISF.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMEU.L с ISF.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMEU.L (iShares MSCI Europe UCITS Dist) and ISF.L (iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)) are both Europe Equities funds from iShares - IMEU.L tracks the MSCI Europe NR EUR while ISF.L tracks the FTSE AllSh TR GBP. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMEU.L returned 10.70%/yr vs 9.12%/yr for ISF.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMEU.L charges 1.00%/yr vs 0.07%/yr for ISF.L.

Доходность

Сравнение доходности IMEU.L и ISF.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMEU.L показывает доходность 6.98%, что значительно выше, чем у ISF.L с доходностью 6.13%. За последние 10 лет акции IMEU.L превзошли акции ISF.L по среднегодовой доходности: 10.70% против 9.12% соответственно.

IMEU.L

1 день
0.82%
1 месяц
3.92%
С начала года
6.98%
6 месяцев
9.21%
1 год
20.02%
3 года*
14.37%
5 лет*
10.63%
10 лет*
10.70%

ISF.L

1 день
0.26%
1 месяц
1.75%
С начала года
6.13%
6 месяцев
8.49%
1 год
21.32%
3 года*
14.88%
5 лет*
11.88%
10 лет*
9.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMEU.L и ISF.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		6.98%26.50%4.39%13.45%-2.93%17.55%2.64%20.21%-8.95%15.22%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		6.13%25.97%9.28%7.81%4.83%17.68%-11.67%17.11%-8.96%13.10%

Correlation

The correlation between IMEU.L and ISF.L is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июл. 2007 г.

0.78

The correlation between IMEU.L and ISF.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMEU.L и ISF.L

Секторы
IMEU.L
ISF.L

Финансовые услуги

23.1%
24.8%

Промышленность

19.3%
13.8%

Здравоохранение

13.1%
13.8%

Технологии

9.5%
0.8%

Потребительский защитный сектор

8.4%
12.8%

Потребительский циклический сектор

6.4%
4.7%

Сырьевые материалы

5.6%
8.6%

Энергетика

5.1%
11.9%

Коммунальные услуги

4.8%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.9%
2.6%

Недвижимость

0.8%
0.9%

Финансовые услуги

IMEU.L
23.1%
ISF.L
24.8%

Промышленность

IMEU.L
19.3%
ISF.L
13.8%

Здравоохранение

IMEU.L
13.1%
ISF.L
13.8%

Технологии

IMEU.L
9.5%
ISF.L
0.8%

Потребительский защитный сектор

IMEU.L
8.4%
ISF.L
12.8%

Потребительский циклический сектор

IMEU.L
6.4%
ISF.L
4.7%

Сырьевые материалы

IMEU.L
5.6%
ISF.L
8.6%

Энергетика

IMEU.L
5.1%
ISF.L
11.9%

Коммунальные услуги

IMEU.L
4.8%
ISF.L
5.3%

Коммуникационные услуги

IMEU.L
3.9%
ISF.L
2.6%

Недвижимость

IMEU.L
0.8%
ISF.L
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Europe UCITS Dist

iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)

Часто сравнивают с IMEU.L:
IMEU.L с IEURIMEU.L с VEUR.ASIMEU.L с SWDA.LIMEU.L с VGKIMEU.L с VEUR.LIMEU.L с XDEW.DEIMEU.L с EUE.L
Часто сравнивают с ISF.L:
ISF.L с VUKE.LISF.L с HUKX.LISF.L с UKDV.LISF.L с XDAX.LISF.L с VUSA.ASISF.L с VOOISF.L с FEUI.L

Доходность на риск

IMEU.L vs. ISF.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMEU.L
Ранг доходности на риск IMEU.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMEU.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMEU.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMEU.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMEU.L: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMEU.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
ISF.L
Ранг доходности на риск ISF.L: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISF.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISF.L: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISF.L: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISF.L: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISF.L: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMEU.L c ISF.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMEU.LISF.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.66
1.98

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.33
2.78

-0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.88

2.41

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.73

8.18

-1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMEU.L vs. ISF.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMEU.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISF.L равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMEU.L и ISF.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMEU.LISF.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

1.98

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.95

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.61

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.16

+0.25

Просадки

Сравнение просадок IMEU.L и ISF.L

Максимальная просадка IMEU.L за все время составила -43.51%, что меньше максимальной просадки ISF.L в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEU.L и ISF.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMEU.LISF.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.51%

-68.24%

+24.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.59%

-8.82%

-1.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.55%

-12.69%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.81%

-12.69%

-3.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.68%

-34.13%

+5.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-3.90%

+2.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.17%

-21.87%

+15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.60%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности IMEU.L и ISF.L

iShares MSCI Europe UCITS Dist (IMEU.L) и iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) (ISF.L) имеют волатильность 3.92% и 3.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMEU.LISF.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.92%

3.85%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.09%

9.31%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

10.73%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.74%

12.56%

+1.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.85%

14.84%

+0.01%

Сравнение комиссий IMEU.L и ISF.L

IMEU.L берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии ISF.L в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMEU.L и ISF.L

Дивидендная доходность IMEU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности ISF.L в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMEU.L
iShares MSCI Europe UCITS Dist		2.93%2.92%3.46%3.31%3.29%2.68%2.30%3.59%3.61%2.97%3.34%3.62%
ISF.L
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist)		2.86%3.01%3.71%3.86%3.75%3.76%3.11%4.47%4.44%3.96%3.79%4.12%

Часто задаваемые вопросы

IMEU.L and ISF.L have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, ISF.L is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

ISF.L is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 1.00% for IMEU.L.

IMEU.L tracks MSCI Europe NR EUR, while ISF.L tracks FTSE AllSh TR GBP. Their fees differ too: 1.00% for IMEU.L and 0.07% for ISF.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMEU.L и ISF.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор