Сравнение IMEU.AS с SPPW.DE
IMEU.AS (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist)) and SPPW.DE (SPDR MSCI World UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IMEU.AS is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR, while SPPW.DE is a Global Equities fund tracking the MSCI World. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMEU.AS returned 9.98%/yr vs 13.03%/yr for SPPW.DE. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. IMEU.AS charges 1.00%/yr vs 0.12%/yr for SPPW.DE.
Доходность
Сравнение доходности IMEU.AS и SPPW.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMEU.AS показывает доходность 7.51%, что значительно ниже, чем у SPPW.DE с доходностью 10.85%.
IMEU.AS
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- 3.43%
- С начала года
- 7.51%
- 6 месяцев
- 9.86%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.98%
- 10 лет*
- 9.17%
SPPW.DE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 10.85%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 23.90%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 13.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMEU.AS и SPPW.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.51% | 19.89% | 8.97% | 15.72% | -9.15% | 25.73% | -3.22% | 13.87% |
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 10.85% | 8.03% | 26.09% | 20.25% | -13.28% | 32.66% | 5.27% | 17.24% |
Correlation
The correlation between IMEU.AS and SPPW.DE is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2019 г. | 0.80 |
The correlation between IMEU.AS and SPPW.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMEU.AS vs. SPPW.DE — Ранг доходности на риск
IMEU.AS
SPPW.DE
Сравнение IMEU.AS c SPPW.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) и SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMEU.AS | SPPW.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 3.66 | -1.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.28 | 14.69 | -8.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMEU.AS | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 2.16 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.92 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.86 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок IMEU.AS и SPPW.DE
Максимальная просадка IMEU.AS за все время составила -57.85%, что больше максимальной просадки SPPW.DE в -33.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEU.AS и SPPW.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMEU.AS | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.85% | -33.69% | -24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -6.51% | -2.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.34% | -21.62% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.26% | -21.62% | +2.36% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.65% | -0.31% | -1.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -4.43% | -7.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 1.63% | +0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMEU.AS и SPPW.DE
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) (IMEU.AS) имеет более высокую волатильность в 4.39% по сравнению с SPDR MSCI World UCITS ETF (SPPW.DE) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что IMEU.AS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPPW.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMEU.AS | SPPW.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 2.70% | +1.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 7.62% | +2.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.70% | 11.11% | +1.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.05% | 14.06% | -0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.55% | 16.08% | -0.53% |
Сравнение комиссий IMEU.AS и SPPW.DE
IMEU.AS берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии SPPW.DE в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMEU.AS и SPPW.DE
Дивидендная доходность IMEU.AS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, тогда как SPPW.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMEU.AS iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 2.54% | 2.55% | 2.87% | 2.88% | 2.93% | 2.25% | 2.08% | 3.06% | 3.23% | 2.64% | 2.85% | 2.67% |
SPPW.DE SPDR MSCI World UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMEU.AS and SPPW.DE have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPPW.DE is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPPW.DE is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 1.00% for IMEU.AS.
IMEU.AS is categorized as Europe Equities, while SPPW.DE is Global Equities. IMEU.AS tracks MSCI Europe NR EUR, while SPPW.DE tracks MSCI World. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 1.00% for IMEU.AS and 0.12% for SPPW.DE.
Подберите оптимальное распределение для IMEU.AS и SPPW.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор