Сравнение IMEA.SW с SPICHA.SW
IMEA.SW (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and SPICHA.SW (UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis) are both Europe Equities funds - IMEA.SW tracks the MSCI Europe Index while SPICHA.SW tracks the SPI® Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMEA.SW returned 7.10%/yr vs 7.70%/yr for SPICHA.SW. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IMEA.SW charges 0.12%/yr vs 0.10%/yr for SPICHA.SW.
Доходность
Сравнение доходности IMEA.SW и SPICHA.SW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMEA.SW показывает доходность 5.36%, что значительно выше, чем у SPICHA.SW с доходностью 3.22%. За последние 10 лет акции IMEA.SW уступали акциям SPICHA.SW по среднегодовой доходности: 7.10% против 7.70% соответственно.
IMEA.SW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.10%
SPICHA.SW
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 0.42%
- С начала года
- 3.22%
- 6 месяцев
- 5.76%
- 1 год
- 10.76%
- 3 года*
- 7.66%
- 5 лет*
- 4.66%
- 10 лет*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам IMEA.SW и SPICHA.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMEA.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 5.36% | 19.46% | 9.47% | 8.86% | -13.54% | 19.51% | -2.82% | 24.06% | -15.32% | 21.31% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 3.22% | 17.65% | 6.05% | 5.82% | -16.70% | 23.29% | 3.83% | 29.94% | -8.35% | 19.42% |
Correlation
The correlation between IMEA.SW and SPICHA.SW is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.73 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июл. 2011 г. | 0.47 |
Over the past year, IMEA.SW and SPICHA.SW have become more correlated (0.74) than their long-term average of 0.47, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMEA.SW vs. SPICHA.SW — Ранг доходности на риск
IMEA.SW
SPICHA.SW
Сравнение IMEA.SW c SPICHA.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMEA.SW) и UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMEA.SW | SPICHA.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.02 | +0.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 3.55 | +1.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMEA.SW | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.97 | +0.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.35 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.56 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.57 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок IMEA.SW и SPICHA.SW
Максимальная просадка IMEA.SW за все время составила -36.01%, что больше максимальной просадки SPICHA.SW в -26.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEA.SW и SPICHA.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMEA.SW | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.01% | -26.92% | -9.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -10.89% | +1.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.71% | -15.90% | -1.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -21.48% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -26.92% | -9.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -2.21% | +1.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -5.21% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.09% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMEA.SW и SPICHA.SW
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMEA.SW) имеет более высокую волатильность в 3.66% по сравнению с UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis (SPICHA.SW) с волатильностью 3.18%. Это указывает на то, что IMEA.SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPICHA.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMEA.SW | SPICHA.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 3.18% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 8.93% | +1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 11.37% | +0.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 13.19% | +2.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 13.92% | +2.92% |
Сравнение комиссий IMEA.SW и SPICHA.SW
IMEA.SW берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SPICHA.SW в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMEA.SW и SPICHA.SW
IMEA.SW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPICHA.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMEA.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPICHA.SW UBS ETF (CH) – SPI® (CHF) A-dis | 2.20% | 2.64% | 2.96% | 2.94% | 2.83% | 2.26% | 2.55% | 2.60% | 3.21% | 2.62% | 3.04% | 2.87% |
Часто задаваемые вопросы
IMEA.SW and SPICHA.SW have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPICHA.SW is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPICHA.SW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.12% for IMEA.SW.
IMEA.SW tracks MSCI Europe Index, while SPICHA.SW tracks SPI® Index. They also come from different issuers: iShares and UBS. Their fees differ too: 0.12% for IMEA.SW and 0.10% for SPICHA.SW.
Подберите оптимальное распределение для IMEA.SW и SPICHA.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор