Сравнение IMEA.SW с SX5E.SW
IMEA.SW (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and SX5E.SW (Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc) are both Europe Equities funds - IMEA.SW tracks the MSCI Europe Index while SX5E.SW tracks the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMEA.SW returned 7.10%/yr vs 8.18%/yr for SX5E.SW. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMEA.SW charges 0.12%/yr vs 0.05%/yr for SX5E.SW.
Доходность
Сравнение доходности IMEA.SW и SX5E.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMEA.SW торгуется в CHF, в то время как SX5E.SW торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SX5E.SW были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMEA.SW показывает доходность 5.36%, а SX5E.SW немного выше – 5.43%. За последние 10 лет акции IMEA.SW уступали акциям SX5E.SW по среднегодовой доходности: 7.10% против 8.18% соответственно.
IMEA.SW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.10%
SX5E.SW
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 2.42%
- С начала года
- 5.43%
- 6 месяцев
- 6.11%
- 1 год
- 12.93%
- 3 года*
- 13.53%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 8.18%
Сравнение доходности по годам IMEA.SW и SX5E.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMEA.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 5.36% | 19.46% | 9.47% | 8.86% | -13.54% | 19.51% | -2.82% | 24.06% | -15.32% | 21.31% |
SX5E.SW Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc | 5.43% | 21.04% | 12.36% | 14.59% | -12.82% | 17.63% | -2.58% | 24.41% | -16.76% | 22.75% |
Correlation
The correlation between IMEA.SW and SX5E.SW is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 янв. 2015 г. | 0.51 |
Over the past year, IMEA.SW and SX5E.SW have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.51, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMEA.SW vs. SX5E.SW — Ранг доходности на риск
IMEA.SW
SX5E.SW
Сравнение IMEA.SW c SX5E.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMEA.SW) и Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc (SX5E.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMEA.SW | SX5E.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.17 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.30 | +0.12 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 4.24 | +1.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMEA.SW | SX5E.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 0.88 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.46 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.50 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.49 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок IMEA.SW и SX5E.SW
Максимальная просадка IMEA.SW за все время составила -36.01%, что меньше максимальной просадки SX5E.SW в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEA.SW и SX5E.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMEA.SW | SX5E.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.01% | -39.76% | +3.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -10.85% | +1.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.71% | -17.54% | -0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | -30.70% | +4.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | -39.76% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | 0.00% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -7.51% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | 3.30% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMEA.SW и SX5E.SW
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMEA.SW) составляет 3.66%, в то время как у Invesco EURO STOXX 50 UCITS ETF Acc (SX5E.SW) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что IMEA.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SX5E.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMEA.SW | SX5E.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 4.20% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | 12.69% | -2.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 16.01% | -3.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 19.88% | -3.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 21.76% | -4.92% |
Сравнение комиссий IMEA.SW и SX5E.SW
IMEA.SW берет комиссию в 0.12%, что несколько больше комиссии SX5E.SW в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMEA.SW и SX5E.SW
Ни IMEA.SW, ни SX5E.SW не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IMEA.SW and SX5E.SW have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SX5E.SW is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SX5E.SW is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.12% for IMEA.SW.
IMEA.SW tracks MSCI Europe Index, while SX5E.SW tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.12% for IMEA.SW and 0.05% for SX5E.SW.
Подберите оптимальное распределение для IMEA.SW и SX5E.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор