PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMEA.SW)

ETF · Валюта в CHF · Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) seeks to track the MSCI Europe Index, providing diversified exposure to large and mid-cap companies from developed European markets. This accumulating share class is domiciled in Ireland and trades on SIX Swiss Exchange in CHF.

Эмитент
iShares
Дата выпуска
25 сент. 2009 г.
Категория
Europe Equities
С плечом
1x (No leverage)
Отслеживаемый индекс
MSCI Europe Index
Страна регистрации
Ireland
Дивидендная политика
Накопительная
Класс актива
Акции
Размер класса активов
Высокая
Стиль класса активов
Смешанный

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

Часто сравнивают с IMEA.SW:
IMEA.SW с LBNK.DEIMEA.SW с SX5E.SWIMEA.SW с SPICHA.SWIMEA.SW с CHSPI.SWIMEA.SW с WMTS.SWIMEA.SW с CHDVD.SWIMEA.SW с SPYI.DE

Доходность

График доходности IMEA.SW

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMEA.SW) прибавил 5.4% с начала года. Текущая цена акции IMEA.SW — CHF 92. Инвесторы, вложившие CHF 1,000 в акции IMEA.SW 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму CHF 1,346.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMEA.SW) показал доход в 5.36% с начала года и 13.40% за последние 12 месяцев.

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)

1 день
0.10%
1 месяц
1.00%
С начала года
5.36%
6 месяцев
7.23%
1 год
13.40%
3 года*
11.42%
5 лет*
6.12%
10 лет*
7.10%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-1.92%
1 месяц
2.40%
С начала года
8.17%
6 месяцев
6.31%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность IMEA.SW по месяцам

На основе ежедневных данных с 25 сент. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.79%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.3 лет.

Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2011 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший месяц был май 2012 г. с доходностью -20.7%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.

В ежедневном выражении IMEA.SW закрывался с повышением в 35% случаев. Лучший день был 31 окт. 2011 г. с доходностью +25.9%, в то время как худший день был 16 окт. 2014 г. с доходностью -18.5%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20261.53%2.98%-6.00%4.20%2.83%0.04%5.36%
20257.63%2.85%-2.30%-3.36%5.40%-0.92%-0.06%1.80%1.33%1.84%1.56%2.64%19.46%
20241.97%4.44%6.00%-0.07%3.47%-2.88%-0.03%0.54%-0.21%-3.91%-0.22%0.41%9.47%
20237.74%1.57%-0.45%0.75%-2.10%2.19%-0.13%-1.87%-0.44%-4.66%5.19%1.32%8.86%
2022-2.80%-5.28%1.15%-0.82%0.18%-10.53%4.43%-3.11%-9.46%10.29%6.22%-2.69%-13.54%
2021-1.14%3.69%7.36%1.39%2.59%1.85%-0.73%2.15%-1.82%1.42%-3.48%5.19%19.51%

Метрики бенчмарка

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) has an annualized alpha of 6.05%, beta of 0.43, and R2 of 0.22 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 28, 2009.

  • This ETF captured 45.96% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -16.64%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
  • Beta of 0.43 may look defensive, but with R2 of 0.22 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
  • R2 of 0.22 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
6.05%
Бета
0.43
R²
0.22
Участие в росте
45.96%
Участие в снижении
-16.64%

Комиссия

Комиссия IMEA.SW составляет 0.12%, что ниже среднего уровня по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

IMEA.SW имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.

Ранг доходности на риск IMEA.SW: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMEA.SW: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMEA.SW: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMEA.SW: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMEA.SW: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMEA.SW: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMEA.SW) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

IMEA.SWБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.42

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.25

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) не выплачивает дивиденды

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) показал максимальную просадку в 36.01%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 236 торговых сессий.

Текущая просадка iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) составляет 0.40%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Обвал COVID2020
-36.01%март 2020 г.
1mo 3d11mo 13d
1y 11dфевр. 2020 г. - февр. 2021 г.
Медвежий рынок 2014 года2014
-26.44%окт. 2014 г.
4mo 1d4mo 27d
8mo 28dиюнь 2014 г. - март 2015 г.
Медвежий рынок2022
-26.25%сент. 2022 г.
10mo 16d1y 5mo
2y 3moнояб. 2021 г. - март 2024 г.
Медвежий рынок 2012 года2012
-25.40%июнь 2012 г.
1mo 28d5mo 9d
7mo 7dапр. 2012 г. - нояб. 2012 г.
Медвежий рынок 2011 года2011
-21.56%авг. 2011 г.
5mo 23d2mo 22d
8mo 15dфевр. 2011 г. - окт. 2011 г.

Показатели просадок

IMEA.SWБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.01%

-9.21%

-26.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.61%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.71%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-1.95%

+1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.80%

-1.82%

-3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

—

—

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с IMEA.SW

Добавьте iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с IMEA.SW