Сравнение IMEA.SW с WMTS.SW
IMEA.SW (iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc)) and WMTS.SW (iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF USD Inc USD) are both exchange-traded funds - IMEA.SW is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe Index, while WMTS.SW is a Industrials Equities fund tracking the MSCI World Materials Advanced Select 20 35 Capped Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, IMEA.SW returned 11.42%/yr vs 7.92%/yr for WMTS.SW. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. IMEA.SW charges 0.12%/yr vs 0.18%/yr for WMTS.SW.
Доходность
Сравнение доходности IMEA.SW и WMTS.SW
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMEA.SW торгуется в CHF, в то время как WMTS.SW торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения WMTS.SW были конвертированы в CHF с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMEA.SW показывает доходность 5.36%, что значительно ниже, чем у WMTS.SW с доходностью 12.66%.
IMEA.SW
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.00%
- С начала года
- 5.36%
- 6 месяцев
- 7.23%
- 1 год
- 13.40%
- 3 года*
- 11.42%
- 5 лет*
- 6.12%
- 10 лет*
- 7.10%
WMTS.SW
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 12.66%
- 6 месяцев
- 16.90%
- 1 год
- 23.61%
- 3 года*
- 7.92%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMEA.SW и WMTS.SW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IMEA.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 5.36% | 19.46% | 9.47% | 8.86% | 4.43% |
WMTS.SW iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF USD Inc USD | 12.66% | 10.19% | 6.31% | -7.68% | 5.30% |
Correlation
The correlation between IMEA.SW and WMTS.SW is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2022 г. | 0.09 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMEA.SW vs. WMTS.SW — Ранг доходности на риск
IMEA.SW
WMTS.SW
Сравнение IMEA.SW c WMTS.SW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMEA.SW) и iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF USD Inc USD (WMTS.SW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMEA.SW | WMTS.SW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.38 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 4.90 | -3.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.25 | 15.51 | -10.25 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMEA.SW | WMTS.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.11 | 2.37 | -1.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.86 | -0.48 |
Просадки
Сравнение просадок IMEA.SW и WMTS.SW
Максимальная просадка IMEA.SW за все время составила -36.01%, что больше максимальной просадки WMTS.SW в -23.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMEA.SW и WMTS.SW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMEA.SW | WMTS.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.01% | -23.11% | -12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.61% | -13.85% | +4.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.71% | -23.11% | +5.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.40% | -2.34% | +1.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.80% | -5.76% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.57% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMEA.SW и WMTS.SW
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) (IMEA.SW) составляет 3.66%, в то время как у iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF USD Inc USD (WMTS.SW) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что IMEA.SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMTS.SW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMEA.SW | WMTS.SW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.66% | 7.78% | -4.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.27% | 28.70% | -16.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.10% | 39.32% | -23.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.84% | 39.32% | -22.48% |
Сравнение комиссий IMEA.SW и WMTS.SW
IMEA.SW берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии WMTS.SW в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMEA.SW и WMTS.SW
IMEA.SW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WMTS.SW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
IMEA.SW iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WMTS.SW iShares MSCI World Materials Sector ESG UCITS ETF USD Inc USD | 1.36% | 1.53% | 2.40% | 2.58% | 0.98% |
Часто задаваемые вопросы
IMEA.SW and WMTS.SW have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMEA.SW is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMEA.SW is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.18% for WMTS.SW.
IMEA.SW is categorized as Europe Equities, while WMTS.SW is Industrials Equities. IMEA.SW tracks MSCI Europe Index, while WMTS.SW tracks MSCI World Materials Advanced Select 20 35 Capped Index. Their fees differ too: 0.12% for IMEA.SW and 0.18% for WMTS.SW.
Подберите оптимальное распределение для IMEA.SW и WMTS.SW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор