PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCDX с PYELX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCDX с PYELX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) and PYELX (Payden Emerging Markets Local Bond Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. IMCDX charges 0.10%/yr vs 0.09%/yr for PYELX.

Доходность

Сравнение доходности IMCDX и PYELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

IMCDX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PYELX

1 день
-0.60%
1 месяц
0.79%
С начала года
0.59%
6 месяцев
1.40%
1 год
10.33%
3 года*
7.48%
5 лет*
1.68%
10 лет*
2.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCDX и PYELX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund		0.00%0.00%6.44%8.51%-13.79%0.08%8.35%13.65%-1.77%9.40%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		0.59%19.79%-3.48%13.16%-11.28%-7.83%1.79%13.92%-8.16%15.38%

Correlation

The correlation between IMCDX and PYELX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2012 г.

0.43

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund

Payden Emerging Markets Local Bond Fund

Часто сравнивают с IMCDX:
IMCDX с PEMIXIMCDX с GMOQXIMCDX с TEIIMCDX с DLENXIMCDX с VEMBXIMCDX с EIDOXIMCDX с PEBIX
Часто сравнивают с PYELX:
PYELX с PELBXPYELX с PACEXPYELX с AGEPXPYELX с ABALXPYELX с SHMDXPYELX с PFSIXPYELX с GMOQX

Доходность на риск

IMCDX vs. PYELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCDX
PYELX
Ранг доходности на риск PYELX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYELX: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYELX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYELX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYELX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYELX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCDX c PYELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Payden Emerging Markets Local Bond Fund (PYELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IMCDX vs. PYELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCDXPYELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

1.66

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

—

0.04

—

Просадки

Сравнение просадок IMCDX и PYELX

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCDXPYELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-56.98%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-7.22%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-50.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-51.98%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-3.18%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-16.80%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

2.14%

—

Волатильность

Сравнение волатильности IMCDX и PYELX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCDXPYELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

2.21%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

5.64%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

6.54%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

50.61%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

36.36%

—

Сравнение комиссий IMCDX и PYELX

IMCDX берет комиссию в 0.10%, что несколько больше комиссии PYELX в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCDX и PYELX

IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PYELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.23%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund		0.00%0.00%4.08%4.21%3.80%6.14%4.64%4.99%5.30%4.79%5.22%5.11%
PYELX
Payden Emerging Markets Local Bond Fund		7.23%7.32%7.08%5.38%5.93%5.36%4.69%5.46%6.67%6.15%5.44%5.26%

Часто задаваемые вопросы

IMCDX and PYELX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCDX и PYELX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор