Сравнение IMCDX с IRVIX
IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) and IRVIX (Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio) are both mutual funds - IMCDX is a Emerging Markets Bonds fund managed by Voya, while IRVIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Voya. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent. IMCDX charges 0.10%/yr vs 0.35%/yr for IRVIX.
Доходность
Сравнение доходности IMCDX и IRVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IRVIX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 3.21%
- С начала года
- 16.35%
- 6 месяцев
- 15.89%
- 1 год
- 30.06%
- 3 года*
- 19.33%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 12.04%
Сравнение доходности по годам IMCDX и IRVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 8.35% | 13.65% | -1.77% | 9.40% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 16.35% | 18.08% | 14.99% | 10.26% | -5.48% | 22.95% | 1.38% | 25.75% | -6.61% | 13.47% |
Correlation
The correlation between IMCDX and IRVIX is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCDX vs. IRVIX — Ранг доходности на риск
IMCDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IRVIX
Сравнение IMCDX c IRVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio (IRVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMCDX | IRVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.56 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 5.26 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 21.81 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMCDX и IRVIX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCDX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -35.67% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.38% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.06% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -3.82% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCDX и IRVIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCDX | IRVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 9.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 11.48% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 14.33% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 16.89% | — |
Сравнение комиссий IMCDX и IRVIX
IMCDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IRVIX в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCDX и IRVIX
IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IRVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
IRVIX Voya Russell Large Cap Value Index Portfolio | 3.79% | 29.89% | 3.60% | 2.01% | 1.36% | 1.94% | 3.78% | 5.91% | 6.32% | 1.94% | 2.90% | 3.11% |
Часто задаваемые вопросы
IMCDX and IRVIX have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IMCDX и IRVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор