PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IMCDX с IGIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IMCDX и IGIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCDX и IGIEX


2026 (YTD)202520242023202220212020
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund
0.00%0.00%6.44%8.51%-13.79%0.08%5.37%
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund
-0.06%18.29%6.74%7.76%-16.44%-2.75%6.18%

Доходность по периодам


IMCDX

1 день
1 месяц
С начала года
6 месяцев
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*

IGIEX

1 день
0.57%
1 месяц
-2.42%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
3.86%
1 год
14.12%
3 года*
10.18%
5 лет*
2.77%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund

Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund

Сравнение комиссий IMCDX и IGIEX

IMCDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGIEX в 0.72%.


Доходность на риск

IMCDX vs. IGIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IMCDX

IGIEX
Ранг доходности на риск IGIEX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGIEX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGIEX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGIEX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGIEX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGIEX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCDX c IGIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

IMCDX vs. IGIEX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IMCDXIGIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

Корреляция

Корреляция между IMCDX и IGIEX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCDX и IGIEX

IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.08%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCDX
Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund
0.00%0.00%4.08%4.21%3.80%6.14%4.64%4.99%5.30%4.79%5.22%5.11%
IGIEX
Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund
7.08%7.40%6.42%4.00%3.19%2.31%0.82%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMCDX и IGIEX


Загрузка...

Показатели просадок


IMCDXIGIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCDX и IGIEX


Загрузка...

Волатильность по периодам


IMCDXIGIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.39%