Сравнение IMCDX с IGIEX
IMCDX (Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund) and IGIEX (Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund) are both Emerging Markets Bonds funds. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCDX charges 0.10%/yr vs 0.72%/yr for IGIEX.
Доходность
Сравнение доходности IMCDX и IGIEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
IMCDX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IGIEX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- 1.35%
- С начала года
- 4.28%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 16.65%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMCDX и IGIEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 6.44% | 8.51% | -13.79% | 0.08% | 5.58% |
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund | 4.28% | 18.29% | 6.74% | 7.76% | -16.44% | -2.75% | 6.18% |
Correlation
The correlation between IMCDX and IGIEX is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.50 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2020 г. | 0.57 |
The correlation between IMCDX and IGIEX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCDX vs. IGIEX — Ранг доходности на риск
IMCDX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
IGIEX
Сравнение IMCDX c IGIEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund (IMCDX) и Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund (IGIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMCDX | IGIEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.71 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.68 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 18.93 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMCDX и IGIEX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCDX | IGIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -25.61% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.60% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -8.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -0.33% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -8.53% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.89% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCDX и IGIEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCDX | IGIEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.28% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 3.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 4.95% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 5.62% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 5.39% | — |
Сравнение комиссий IMCDX и IGIEX
IMCDX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии IGIEX в 0.72%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCDX и IGIEX
IMCDX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IGIEX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGIEX Ashmore Emerging Markets Investment Grade Income Fund | 5.96% | 7.40% | 6.42% | 4.00% | 3.19% | 2.31% | 0.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCDX Voya Emerging Markets Corporate Debt Fund | 0.00% | 0.00% | 4.08% | 4.21% | 3.80% | 6.14% | 4.64% | 4.99% | 5.30% | 4.79% | 5.22% | 5.11% |
Часто задаваемые вопросы
IMCDX and IGIEX have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IMCDX и IGIEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор