Сравнение IMBS.L с SPXS.L
IMBS.L (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)) and SPXS.L (Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - IMBS.L is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg U.S. MBS Index, while SPXS.L is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMBS.L returned 0.97%/yr vs -27.45%/yr for SPXS.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IMBS.L charges 0.28%/yr vs 0.05%/yr for SPXS.L.
Доходность
Сравнение доходности IMBS.L и SPXS.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMBS.L показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у SPXS.L с доходностью 9.45%. За последние 10 лет акции IMBS.L превзошли акции SPXS.L по среднегодовой доходности: 0.97% против -27.45% соответственно.
IMBS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 0.97%
- Всё время*
- 1.07%
SPXS.L
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.13%
- 6 месяцев
- 9.85%
- С начала года
- 9.45%
- 1 год
- -98.80%
- 3 года*
- -74.23%
- 5 лет*
- -55.01%
- 10 лет*
- -27.45%
- Всё время*
- -13.84%
Сравнение доходности по годам IMBS.L и SPXS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) | -0.77% | 8.60% | 1.54% | 3.57% | -11.37% | -1.69% | 4.04% | 6.52% | -0.09% | 2.90% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 9.45% | -98.82% | 25.56% | 27.00% | -18.53% | 29.64% | 17.89% | 30.86% | -5.19% | 21.62% |
Correlation
The correlation between IMBS.L and SPXS.L is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMBS.L vs. SPXS.L — Ранг доходности на риск
IMBS.L
SPXS.L
Сравнение IMBS.L c SPXS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) (IMBS.L) и Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMBS.L | SPXS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.51 | +0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | -1.00 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | -1.22 | +5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMBS.L и SPXS.L
Максимальная просадка IMBS.L за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки SPXS.L в -99.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBS.L и SPXS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMBS.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.09% | -99.07% | +80.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -99.07% | +95.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.83% | -99.07% | +92.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -99.07% | +81.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.09% | -99.07% | +80.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -98.91% | +96.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -7.74% | +3.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 81.29% | -80.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBS.L и SPXS.L
Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) (IMBS.L) составляет 1.45%, в то время как у Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) (SPXS.L) волатильность равна 3.01%. Это указывает на то, что IMBS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPXS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMBS.L | SPXS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 3.01% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 9.25% | -5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.18% | 99.42% | -93.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 47.12% | -39.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 35.29% | -28.93% |
Сравнение комиссий IMBS.L и SPXS.L
IMBS.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии SPXS.L в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBS.L и SPXS.L
Дивидендная доходность IMBS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как SPXS.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) | 3.76% | 3.58% | 3.55% | 3.23% | 2.42% | 2.24% | 2.56% | 2.99% | 3.04% | 2.89% | 1.53% |
SPXS.L Invesco S&P 500 UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IMBS.L and SPXS.L have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPXS.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPXS.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for IMBS.L.
IMBS.L is categorized as Mortgage Backed Securities, while SPXS.L is S&P 500. IMBS.L tracks Bloomberg U.S. MBS Index, while SPXS.L tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.28% for IMBS.L and 0.05% for SPXS.L.
Подберите оптимальное распределение для IMBS.L и SPXS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор