Сравнение IMBS.L с IGLN.L
IMBS.L (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)) and IGLN.L (iShares Physical Gold ETC) are both exchange-traded funds - IMBS.L is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg U.S. MBS Index, while IGLN.L is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMBS.L returned 0.97%/yr vs 11.72%/yr for IGLN.L. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent. IMBS.L charges 0.28%/yr vs 0.12%/yr for IGLN.L.
Доходность
Сравнение доходности IMBS.L и IGLN.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMBS.L показывает доходность -0.77%, что значительно выше, чем у IGLN.L с доходностью -5.36%. За последние 10 лет акции IMBS.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 0.97% против 11.72% соответственно.
IMBS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 0.97%
- Всё время*
- 1.07%
IGLN.L
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -1.71%
- 6 месяцев
- -14.00%
- С начала года
- -5.36%
- 1 год
- 19.88%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 11.72%
- Всё время*
- 6.70%
Сравнение доходности по годам IMBS.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) | -0.77% | 8.60% | 1.54% | 3.57% | -11.37% | -1.69% | 4.04% | 6.52% | -0.09% | 2.90% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | -5.36% | 64.93% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.30% | -1.33% | 11.69% |
Correlation
The correlation between IMBS.L and IGLN.L is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.21 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMBS.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IMBS.L
IGLN.L
Сравнение IMBS.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) (IMBS.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMBS.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.15 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.81 | +0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 1.90 | +2.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMBS.L и IGLN.L
Максимальная просадка IMBS.L за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBS.L и IGLN.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMBS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.09% | -45.25% | +27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -24.39% | +21.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.83% | -24.39% | +17.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -24.39% | +6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.09% | -24.39% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -23.02% | +21.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -19.74% | +15.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 10.41% | -9.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBS.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) (IMBS.L) составляет 1.45%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что IMBS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMBS.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 6.99% | -5.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 22.97% | -18.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.18% | 26.39% | -20.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 17.80% | -10.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 15.75% | -9.39% |
Сравнение комиссий IMBS.L и IGLN.L
IMBS.L берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии IGLN.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBS.L и IGLN.L
Дивидендная доходность IMBS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как IGLN.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) | 3.76% | 3.58% | 3.55% | 3.23% | 2.42% | 2.24% | 2.56% | 2.99% | 3.04% | 2.89% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
IMBS.L and IGLN.L have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IGLN.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IGLN.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.28% for IMBS.L.
IMBS.L is categorized as Mortgage Backed Securities, while IGLN.L is Gold. IMBS.L tracks Bloomberg U.S. MBS Index, while IGLN.L tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.28% for IMBS.L and 0.12% for IGLN.L.
Подберите оптимальное распределение для IMBS.L и IGLN.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор