Сравнение IMBS.L с CNDX.L
IMBS.L (iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist)) and CNDX.L (iShares NASDAQ 100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - IMBS.L is a Mortgage Backed Securities fund tracking the Bloomberg U.S. MBS Index, while CNDX.L is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMBS.L returned 0.97%/yr vs 20.67%/yr for CNDX.L. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. IMBS.L charges 0.28%/yr vs 0.33%/yr for CNDX.L.
Доходность
Сравнение доходности IMBS.L и CNDX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMBS.L показывает доходность -0.77%, что значительно ниже, чем у CNDX.L с доходностью 14.74%. За последние 10 лет акции IMBS.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 0.97% против 20.67% соответственно.
IMBS.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.72%
- 6 месяцев
- -0.06%
- С начала года
- -0.77%
- 1 год
- 4.25%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 0.97%
- Всё время*
- 1.07%
CNDX.L
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.03%
- 6 месяцев
- 15.50%
- С начала года
- 14.74%
- 1 год
- 25.65%
- 3 года*
- 23.82%
- 5 лет*
- 14.76%
- 10 лет*
- 20.67%
- Всё время*
- 19.30%
Сравнение доходности по годам IMBS.L и CNDX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) | -0.77% | 8.60% | 1.54% | 3.57% | -11.37% | -1.69% | 4.04% | 6.52% | -0.09% | 2.90% |
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 14.74% | 19.75% | 26.42% | 56.22% | -33.49% | 27.92% | 48.25% | 37.96% | -1.08% | 31.91% |
Correlation
The correlation between IMBS.L and CNDX.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2016 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMBS.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск
IMBS.L
CNDX.L
Сравнение IMBS.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) (IMBS.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMBS.L | CNDX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.26 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 2.32 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 7.62 | -3.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMBS.L и CNDX.L
Максимальная просадка IMBS.L за все время составила -18.09%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBS.L и CNDX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMBS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.09% | -35.21% | +17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -11.00% | +7.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.83% | -22.44% | +15.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.67% | -35.21% | +17.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.09% | -35.21% | +17.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.93% | -4.83% | +2.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.22% | -5.12% | +0.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.04% | 3.36% | -2.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBS.L и CNDX.L
Текущая волатильность для iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) (IMBS.L) составляет 1.45%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 6.51%. Это указывает на то, что IMBS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMBS.L | CNDX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 6.51% | -5.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.19% | 13.92% | -9.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.18% | 17.46% | -11.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.78% | 21.18% | -13.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.36% | 20.15% | -13.79% |
Сравнение комиссий IMBS.L и CNDX.L
IMBS.L берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии CNDX.L в 0.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBS.L и CNDX.L
Дивидендная доходность IMBS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMBS.L iShares US Mortgage Backed Securities UCITS ETF USD (Dist) | 3.76% | 3.58% | 3.55% | 3.23% | 2.42% | 2.24% | 2.56% | 2.99% | 3.04% | 2.89% | 1.53% |
Часто задаваемые вопросы
IMBS.L and CNDX.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMBS.L is cheaper at 0.28% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMBS.L is cheaper with a 0.28% expense ratio, compared with 0.33% for CNDX.L.
IMBS.L is categorized as Mortgage Backed Securities, while CNDX.L is Nasdaq-100. IMBS.L tracks Bloomberg U.S. MBS Index, while CNDX.L tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.28% for IMBS.L and 0.33% for CNDX.L.
Подберите оптимальное распределение для IMBS.L и CNDX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор