Сравнение IMBBY с HSBA.L
IMBBY (Imperial Brands PLC) and HSBA.L (HSBC Holdings plc) are both stocks. IMBBY operates in Tobacco (Consumer Defensive), while HSBA.L operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, IMBBY returned 4.41%/yr vs 17.68%/yr for HSBA.L. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMBBY и HSBA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IMBBY торгуется в USD, в то время как HSBA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения HSBA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IMBBY показывает доходность -7.59%, что значительно ниже, чем у HSBA.L с доходностью 20.22%. За последние 10 лет акции IMBBY уступали акциям HSBA.L по среднегодовой доходности: 4.41% против 17.68% соответственно.
IMBBY
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 2.08%
- С начала года
- -7.59%
- 6 месяцев
- -8.70%
- 1 год
- 1.15%
- 3 года*
- 27.51%
- 5 лет*
- 18.22%
- 10 лет*
- 4.41%
HSBA.L
- 1 день
- 3.69%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- 20.22%
- 6 месяцев
- 27.79%
- 1 год
- 61.68%
- 3 года*
- 43.48%
- 5 лет*
- 32.38%
- 10 лет*
- 17.68%
Сравнение доходности по годам IMBBY и HSBA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMBBY Imperial Brands PLC | -7.59% | 38.90% | 47.56% | 0.53% | 22.09% | 14.14% | -6.19% | -10.65% | -23.41% | 2.89% |
HSBA.L HSBC Holdings plc | 20.22% | 69.67% | 34.16% | 39.11% | 7.09% | 21.78% | -34.03% | 1.50% | -16.08% | 35.30% |
Correlation
The correlation between IMBBY and HSBA.L is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г. | 0.26 |
The correlation between IMBBY and HSBA.L shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
IMBBY:
$30.19B
HSBA.L:
£237.40B
IMBBY:
£5.30
HSBA.L:
$1.27
IMBBY:
5.32
HSBA.L:
14.48
IMBBY:
2.13
HSBA.L:
0.69
IMBBY:
0.60
HSBA.L:
2.56
IMBBY:
5.58
HSBA.L:
1.82
IMBBY:
£38.07B
HSBA.L:
$125.68B
IMBBY:
£13.55B
HSBA.L:
$61.95B
IMBBY:
£8.33B
HSBA.L:
$31.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMBBY vs. HSBA.L — Ранг доходности на риск
IMBBY
HSBA.L
Сравнение IMBBY c HSBA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Brands PLC (IMBBY) и HSBC Holdings plc (HSBA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMBBY | HSBA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.39 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 3.60 | -3.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.15 | 12.92 | -12.77 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMBBY и HSBA.L
Максимальная просадка IMBBY за все время составила -65.19%, что меньше максимальной просадки HSBA.L в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMBBY и HSBA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMBBY | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.19% | -75.69% | +10.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.45% | -17.07% | -1.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.89% | -21.55% | +2.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.66% | -32.36% | +10.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.98% | -63.05% | -1.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.78% | -3.13% | -11.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.18% | -34.37% | +8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 4.76% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMBBY и HSBA.L
Текущая волатильность для Imperial Brands PLC (IMBBY) составляет 6.04%, в то время как у HSBC Holdings plc (HSBA.L) волатильность равна 9.01%. Это указывает на то, что IMBBY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HSBA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMBBY | HSBA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.04% | 9.01% | -2.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.12% | 23.67% | -7.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.63% | 28.10% | -7.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.02% | 26.78% | -5.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.30% | 26.42% | -2.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMBBY и HSBA.L
Дивидендная доходность IMBBY за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности HSBA.L в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HSBA.L HSBC Holdings plc | 4.05% | 4.28% | 8.28% | 6.80% | 4.11% | 3.54% | 0.00% | 6.79% | 5.83% | 5.18% | 0.00% |
IMBBY Imperial Brands PLC | 5.75% | 5.37% | 6.04% | 7.62% | 7.03% | 8.58% | 9.92% | 10.41% | 7.93% | 5.03% | 4.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMBBY и HSBA.L
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Brands PLC и HSBC Holdings plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMBBY и HSBA.L
IMBBY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о валовой прибыли в 3.04B при выручке в 9.22B, что соответствует валовой рентабельности в 33.0%.
HSBA.L - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о валовой прибыли в 15.89B при выручке в 31.56B, что соответствует валовой рентабельности в 50.4%.
IMBBY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 9.22B, что соответствует операционной рентабельности 15.9%.
HSBA.L - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила об операционной прибыли в 9.18B при выручке в 31.56B, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
IMBBY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Brands PLC сообщила о чистой прибыли в 482.14M при выручке в 9.22B, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.
HSBA.L - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., HSBC Holdings plc сообщила о чистой прибыли в 7.19B при выручке в 31.56B, что соответствует чистой рентабельности 22.8%.
Часто задаваемые вопросы
IMBBY and HSBA.L have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IMBBY и HSBA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор