Сравнение IMAY с QB
IMAY (Innovator International Developed Power Buffer ETF - May) and QB (ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. IMAY is actively managed, while QB is passively managed. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMAY charges 0.85%/yr vs 0.58%/yr for QB.
Доходность
Сравнение доходности IMAY и QB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMAY показывает доходность 4.39%, что значительно ниже, чем у QB с доходностью 6.95%.
IMAY
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 4.39%
- 6 месяцев
- 5.94%
- 1 год
- 11.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QB
- 1 день
- -3.00%
- 1 месяц
- -1.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMAY и QB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMAY Innovator International Developed Power Buffer ETF - May | 4.39% | 6.48% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 6.95% | 5.77% |
Correlation
The correlation between IMAY and QB is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июн. 2025 г. | 0.59 |
Сравнение распределения секторов IMAY и QB
Секторы
IMAY
QB
Финансовые услуги
Промышленность
Здравоохранение
Технологии
Потребительский циклический сектор
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммуникационные услуги
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
Финансовые услуги
IMAY
QB
Промышленность
IMAY
QB
Здравоохранение
IMAY
QB
Технологии
IMAY
QB
Потребительский циклический сектор
IMAY
QB
Потребительский защитный сектор
IMAY
QB
Сырьевые материалы
IMAY
QB
Коммуникационные услуги
IMAY
QB
Энергетика
IMAY
QB
Коммунальные услуги
IMAY
QB
Недвижимость
IMAY
QB
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMAY vs. QB — Ранг доходности на риск
IMAY
QB
Сравнение IMAY c QB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - May (IMAY) и ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF (QB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMAY | QB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.78 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.45 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMAY | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.22 | 2.15 | -0.92 |
Просадки
Сравнение просадок IMAY и QB
Максимальная просадка IMAY за все время составила -9.38%, что больше максимальной просадки QB в -3.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAY и QB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMAY | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.38% | -3.47% | -5.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.22% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.48% | -3.47% | +1.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.73% | -0.36% | -1.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMAY и QB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMAY | QB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.36% | 6.54% | +0.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.51% | 6.54% | +2.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.51% | 6.54% | +2.97% |
Сравнение комиссий IMAY и QB
IMAY берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии QB в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMAY и QB
IMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QB за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IMAY Innovator International Developed Power Buffer ETF - May | 0.00% | 0.00% |
QB ProShares Nasdaq-100 Dynamic Daily Buffer ETF | 0.64% | 0.48% |
Часто задаваемые вопросы
IMAY and QB have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QB is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QB is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.85% for IMAY.
QB has the higher dividend yield at 0.64%, compared with 0.00% for IMAY.
They also come from different issuers: Innovator and ProShares. Their fees differ too: 0.85% for IMAY and 0.58% for QB.
Подберите оптимальное распределение для IMAY и QB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор