PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMAY с BAMU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMAY с BAMU

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IMAY (Innovator International Developed Power Buffer ETF - May) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - IMAY is a Defined Outcome fund actively managed by Innovator, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. Both are actively managed. Over the past year, IMAY returned 11.67% vs 2.97% for BAMU. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. IMAY charges 0.85%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.

Доходность

Сравнение доходности IMAY и BAMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator International Developed Power Buffer ETF - May (IMAY) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMAY показывает доходность 4.39%, что значительно выше, чем у BAMU с доходностью 1.10%.

IMAY

1 день
-1.39%
1 месяц
-1.13%
С начала года
4.39%
6 месяцев
5.94%
1 год
11.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BAMU

1 день
0.02%
1 месяц
0.24%
С начала года
1.10%
6 месяцев
1.29%
1 год
2.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMAY и BAMU

2026 (YTD)20252024
IMAY
Innovator International Developed Power Buffer ETF - May		4.39%20.08%0.30%
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		1.10%3.21%2.76%

Correlation

The correlation between IMAY and BAMU is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2024 г.

-0.05

Сравнение распределения секторов IMAY и BAMU

Секторы
IMAY
BAMU

Финансовые услуги

24.7%
98.8%

Промышленность

19.8%

-

Здравоохранение

10.6%

-

Технологии

10.3%

-

Потребительский циклический сектор

7.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.7%

-

Сырьевые материалы

5.9%

-

Коммуникационные услуги

4.5%

-

Энергетика

4.0%

-

Коммунальные услуги

4.0%

-

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

IMAY
24.7%
BAMU
98.8%

Промышленность

IMAY
19.8%
BAMU

-

Здравоохранение

IMAY
10.6%
BAMU

-

Технологии

IMAY
10.3%
BAMU

-

Потребительский циклический сектор

IMAY
7.7%
BAMU

-

Потребительский защитный сектор

IMAY
6.7%
BAMU

-

Сырьевые материалы

IMAY
5.9%
BAMU

-

Коммуникационные услуги

IMAY
4.5%
BAMU

-

Энергетика

IMAY
4.0%
BAMU

-

Коммунальные услуги

IMAY
4.0%
BAMU

-

Недвижимость

IMAY
1.9%
BAMU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator International Developed Power Buffer ETF - May

Brookstone Ultra-Short Bond ETF

Часто сравнивают с IMAY:
IMAY с MMAXIMAY с APXMIMAY с PMJAIMAY с PQAPIMAY с PQJAIMAY с ZMAYIMAY с BUFF
Часто сравнивают с BAMU:
BAMU с NUSBBAMU с BAMABAMU с BAMBBAMU с BAMOBAMU с BAMVBAMU с BAMGBAMU с CUSD

Доходность на риск

IMAY vs. BAMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMAY
Ранг доходности на риск IMAY: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMAY: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMAY: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMAY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMAY: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMAY: 6767
Ранг коэф-та Мартина
BAMU
Ранг доходности на риск BAMU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAMU: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAMU: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAMU: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAMU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAMU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMAY c BAMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - May (IMAY) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMAYBAMUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
5.05

-3.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.28
8.89

-6.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

2.43

-1.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

25.24

-22.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.45

99.25

-87.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMAY vs. BAMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMAY на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа BAMU равного 5.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMAY и BAMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMAYBAMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

5.05

-3.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.22

4.15

-2.93

Просадки

Сравнение просадок IMAY и BAMU

Максимальная просадка IMAY за все время составила -9.38%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMAY и BAMU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMAYBAMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.38%

-0.36%

-9.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.22%

-0.12%

-4.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

0.00%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.73%

-0.02%

-1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.03%

+0.99%

Волатильность

Сравнение волатильности IMAY и BAMU

Innovator International Developed Power Buffer ETF - May (IMAY) имеет более высокую волатильность в 2.86% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что IMAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMAYBAMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.86%

0.07%

+2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

0.43%

+5.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.36%

0.59%

+6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.51%

0.87%

+8.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.51%

0.87%

+8.64%

Сравнение комиссий IMAY и BAMU

IMAY берет комиссию в 0.85%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMAY и BAMU

IMAY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%.

ПозицияTTM202520242023
BAMU
Brookstone Ultra-Short Bond ETF		3.06%3.20%3.97%0.84%
IMAY
Innovator International Developed Power Buffer ETF - May		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMAY and BAMU have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMAY has higher volatility (2.86%) compared to BAMU (0.07%). In terms of maximum drawdown, IMAY dropped -9.38% vs BAMU's -0.36%.

On 1-year performance, IMAY leads with 11.67% vs 2.97% for BAMU. On fees, IMAY is cheaper at 0.85% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMAY has performed better with a 11.67% return vs 2.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMAY is cheaper with a 0.85% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.

BAMU has the higher dividend yield at 3.06%, compared with 0.00% for IMAY.

IMAY is categorized as Defined Outcome, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Innovator and Brookstone. Their fees differ too: 0.85% for IMAY and 1.09% for BAMU.

BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (5.05 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMAY и BAMU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор