Сравнение IJUL с NVDO
IJUL (Innovator International Developed Power Buffer ETF - July) and NVDO (Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF) are both Defined Outcome funds. IJUL is passively managed, while NVDO is actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. IJUL charges 0.85%/yr vs 0.77%/yr for NVDO.
Доходность
Сравнение доходности IJUL и NVDO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJUL показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у NVDO с доходностью 20.98%.
IJUL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- —
NVDO
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- 17.25%
- С начала года
- 20.98%
- 6 месяцев
- 29.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJUL и NVDO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF - July | 5.89% | 3.76% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 20.98% | 11.12% |
Correlation
The correlation between IJUL and NVDO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 авг. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJUL vs. NVDO — Ранг доходности на риск
IJUL
NVDO
Сравнение IJUL c NVDO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF (NVDO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJUL | NVDO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJUL | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 1.39 | -0.81 |
Просадки
Сравнение просадок IJUL и NVDO
Максимальная просадка IJUL за все время составила -21.09%, что больше максимальной просадки NVDO в -16.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUL и NVDO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJUL | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.09% | -16.25% | -4.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.93% | +0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -4.97% | +2.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IJUL и NVDO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJUL | NVDO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 31.91% | -23.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 31.91% | -22.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 31.91% | -20.84% |
Сравнение комиссий IJUL и NVDO
IJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NVDO в 0.77%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJUL и NVDO
IJUL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDO за последние двенадцать месяцев составляет около 13.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
NVDO Leverage Shares 2x Capped Accelerated NVDA Monthly ETF | 13.77% | 16.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IJUL and NVDO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NVDO is cheaper at 0.77% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NVDO is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.85% for IJUL.
NVDO has the higher dividend yield at 13.77%, compared with 0.00% for IJUL.
They also come from different issuers: Innovator and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.85% for IJUL and 0.77% for NVDO.
Подберите оптимальное распределение для IJUL и NVDO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор