Сравнение IJUL с JULB
IJUL (Innovator International Developed Power Buffer ETF - July) and JULB (Aptus July Buffer ETF) are both Defined Outcome funds. IJUL is passively managed, while JULB is actively managed. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJUL charges 0.85%/yr vs 0.25%/yr for JULB.
Доходность
Сравнение доходности IJUL и JULB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IJUL показывает доходность 5.89%, что значительно ниже, чем у JULB с доходностью 6.52%.
IJUL
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 7.38%
- 1 год
- 13.02%
- 3 года*
- 11.33%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- —
JULB
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 2.16%
- С начала года
- 6.52%
- 6 месяцев
- 7.06%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJUL и JULB
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF - July | 5.89% | 2.48% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 6.52% | 2.56% |
Correlation
The correlation between IJUL and JULB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2025 г. | 0.77 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJUL vs. JULB — Ранг доходности на риск
IJUL
JULB
Сравнение IJUL c JULB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator International Developed Power Buffer ETF - July (IJUL) и Aptus July Buffer ETF (JULB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJUL | JULB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.70 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJUL | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 2.21 | -1.62 |
Просадки
Сравнение просадок IJUL и JULB
Максимальная просадка IJUL за все время составила -21.09%, что больше максимальной просадки JULB в -5.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJUL и JULB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJUL | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.09% | -5.24% | -15.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.35% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.27% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.55% | -0.87% | -1.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.35% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IJUL и JULB
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJUL | JULB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.85% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.09% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.00% | 6.79% | +1.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.85% | 6.79% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.07% | 6.79% | +4.28% |
Сравнение комиссий IJUL и JULB
IJUL берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии JULB в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJUL и JULB
Ни IJUL, ни JULB не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJUL Innovator International Developed Power Buffer ETF - July | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.99% |
JULB Aptus July Buffer ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IJUL and JULB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, JULB is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
JULB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.85% for IJUL.
IJUL and JULB have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Innovator and Aptus Capital Advisors. Their fees differ too: 0.85% for IJUL and 0.25% for JULB.
Подберите оптимальное распределение для IJUL и JULB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор