PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPN.L с IJPD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPN.L с IJPD.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IJPN.L (iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)) and IJPD.L (iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating) are both Japan Equities funds from iShares - IJPN.L tracks the TOPIX TR JPY while IJPD.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPN.L returned 9.54%/yr vs 16.79%/yr for IJPD.L. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. IJPN.L charges 0.59%/yr vs 0.64%/yr for IJPD.L.

Доходность

Сравнение доходности IJPN.L и IJPD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPN.L торгуется в GBp, в то время как IJPD.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPD.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPN.L показывает доходность 15.45%, что значительно ниже, чем у IJPD.L с доходностью 20.06%. За последние 10 лет акции IJPN.L уступали акциям IJPD.L по среднегодовой доходности: 9.54% против 16.79% соответственно.

IJPN.L

1 день
-0.90%
1 месяц
2.92%
С начала года
15.45%
6 месяцев
14.64%
1 год
34.12%
3 года*
14.43%
5 лет*
9.54%
10 лет*
9.54%

IJPD.L

1 день
-0.45%
1 месяц
5.94%
С начала года
20.06%
6 месяцев
20.53%
1 год
54.21%
3 года*
24.64%
5 лет*
22.27%
10 лет*
16.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPN.L и IJPD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		15.45%17.49%8.73%13.10%-7.90%1.42%11.56%13.61%-9.14%12.52%
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		20.06%19.85%26.31%28.81%8.45%13.28%7.55%14.22%-9.17%10.36%

Correlation

The correlation between IJPN.L and IJPD.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2013 г.

0.84

The correlation between IJPN.L and IJPD.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJPN.L и IJPD.L

Секторы
IJPN.L
IJPD.L

Промышленность

24.8%
26.0%

Технологии

20.3%
19.1%

Финансовые услуги

18.2%
17.5%

Потребительский циклический сектор

11.9%
12.2%

Коммуникационные услуги

8.7%
7.9%

Здравоохранение

5.9%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.6%

Сырьевые материалы

2.9%
3.0%

Недвижимость

1.9%
2.3%

Коммунальные услуги

1.0%
1.1%

Энергетика

1.0%
1.1%

Промышленность

IJPN.L
24.8%
IJPD.L
26.0%

Технологии

IJPN.L
20.3%
IJPD.L
19.1%

Финансовые услуги

IJPN.L
18.2%
IJPD.L
17.5%

Потребительский циклический сектор

IJPN.L
11.9%
IJPD.L
12.2%

Коммуникационные услуги

IJPN.L
8.7%
IJPD.L
7.9%

Здравоохранение

IJPN.L
5.9%
IJPD.L
6.3%

Потребительский защитный сектор

IJPN.L
3.5%
IJPD.L
3.6%

Сырьевые материалы

IJPN.L
2.9%
IJPD.L
3.0%

Недвижимость

IJPN.L
1.9%
IJPD.L
2.3%

Коммунальные услуги

IJPN.L
1.0%
IJPD.L
1.1%

Энергетика

IJPN.L
1.0%
IJPD.L
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Часто сравнивают с IJPN.L:
IJPN.L с EWJIJPN.L с CSJP.LIJPN.L с VJPU.LIJPN.L с ICHN.ASIJPN.L с WLDL.LIJPN.L с IWRD.ASIJPN.L с XESC.DE
Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с IJPA.LIJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с GLDIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с EUNN.DE

Доходность на риск

IJPN.L vs. IJPD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPN.L
Ранг доходности на риск IJPN.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPN.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPN.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPN.L: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPN.L: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPN.L: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPN.L c IJPD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPN.LIJPD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.73

-0.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
3.66

-1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

6.33

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.25

20.76

-10.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPN.L vs. IJPD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPN.L на текущий момент составляет 1.84, что ниже коэффициента Шарпа IJPD.L равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPN.L и IJPD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPN.LIJPD.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.73

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.60

1.16

-0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.85

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.71

-0.41

Просадки

Сравнение просадок IJPN.L и IJPD.L

Максимальная просадка IJPN.L за все время составила -36.06%, что больше максимальной просадки IJPD.L в -28.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPN.L и IJPD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPN.LIJPD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.06%

-28.78%

-7.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.80%

-8.53%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.09%

-21.36%

+7.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.87%

-21.36%

+2.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.34%

-28.78%

+4.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.25%

-0.90%

-0.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-5.37%

-4.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

2.60%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPN.L и IJPD.L

iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist) (IJPN.L) и iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеют волатильность 3.45% и 3.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPN.LIJPD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.45%

3.42%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.01%

15.28%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.51%

19.78%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.87%

19.19%

-3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.97%

19.67%

-3.70%

Сравнение комиссий IJPN.L и IJPD.L

IJPN.L берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии IJPD.L в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPN.L и IJPD.L

Дивидендная доходность IJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, тогда как IJPD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IJPN.L
iShares MSCI Japan UCITS ETF (Dist)		1.53%1.76%1.36%1.06%1.24%0.89%1.02%1.11%1.05%0.90%0.83%0.41%

Часто задаваемые вопросы

IJPN.L and IJPD.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, IJPN.L is cheaper at 0.59% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

IJPN.L is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.64% for IJPD.L.

IJPN.L tracks TOPIX TR JPY, while IJPD.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Their fees differ too: 0.59% for IJPN.L and 0.64% for IJPD.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPN.L и IJPD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор