Сравнение IJPH.L с LGJP.L
IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) and LGJP.L (L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc)) are both Japan Equities funds - IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index while LGJP.L tracks the Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJPH.L returned 20.46%/yr vs 9.50%/yr for LGJP.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJPH.L charges 0.64%/yr vs 0.10%/yr for LGJP.L.
Доходность
Сравнение доходности IJPH.L и LGJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IJPH.L торгуется в GBP, в то время как LGJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения LGJP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPH.L показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у LGJP.L с доходностью 12.60%.
IJPH.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- 45.87%
- 3 года*
- 26.59%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 14.80%
LGJP.L
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -5.49%
- 6 месяцев
- 5.89%
- С начала года
- 12.60%
- 1 год
- 29.38%
- 3 года*
- 15.18%
- 5 лет*
- 9.50%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJPH.L и LGJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 17.93% | 29.37% | 23.82% | 34.19% | -4.30% | 11.94% | 9.27% | 15.94% | -10.68% |
LGJP.L L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) | 12.60% | 16.72% | 10.25% | 14.24% | -6.86% | 2.01% | 13.16% | 14.08% | -5.47% |
Correlation
The correlation between IJPH.L and LGJP.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2018 г. | 0.78 |
The correlation between IJPH.L and LGJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJPH.L vs. LGJP.L — Ранг доходности на риск
IJPH.L
LGJP.L
Сравнение IJPH.L c LGJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJPH.L | LGJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 2.72 | +2.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 8.34 | +7.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJPH.L и LGJP.L
Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки LGJP.L в -23.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и LGJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJPH.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -23.10% | -11.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -10.76% | +1.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | -13.79% | -8.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -18.15% | -3.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -6.88% | +0.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -4.98% | -2.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.51% | -0.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPH.L и LGJP.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с L&G Japan Equity UCITS ETF USD (Acc) (LGJP.L) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LGJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJPH.L | LGJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 6.47% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 17.01% | 0.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.25% | 20.11% | +1.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 16.82% | +2.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 17.44% | +1.50% |
Сравнение комиссий IJPH.L и LGJP.L
IJPH.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии LGJP.L в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPH.L и LGJP.L
Ни IJPH.L, ни LGJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IJPH.L and LGJP.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, LGJP.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
LGJP.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.
IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while LGJP.L tracks Solactive Core Japan Large & Mid Cap USD Index NTR. They also come from different issuers: iShares and L&G. Their fees differ too: 0.64% for IJPH.L and 0.10% for LGJP.L.
Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и LGJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор