Сравнение IJPH.L с IDJP.L
IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) and IDJP.L (iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds from iShares - IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index while IDJP.L tracks the MSCI Japan Small Cap Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPH.L returned 14.80%/yr vs 7.42%/yr for IDJP.L. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJPH.L charges 0.64%/yr vs 0.58%/yr for IDJP.L.
Доходность
Сравнение доходности IJPH.L и IDJP.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IJPH.L торгуется в GBP, в то время как IDJP.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDJP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPH.L показывает доходность 17.93%, что значительно выше, чем у IDJP.L с доходностью 12.78%. За последние 10 лет акции IJPH.L превзошли акции IDJP.L по среднегодовой доходности: 14.80% против 7.42% соответственно.
IJPH.L
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- 10.18%
- С начала года
- 17.93%
- 1 год
- 45.87%
- 3 года*
- 26.59%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 14.80%
IDJP.L
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- -4.14%
- 6 месяцев
- 7.39%
- С начала года
- 12.78%
- 1 год
- 25.89%
- 3 года*
- 14.74%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 7.42%
Сравнение доходности по годам IJPH.L и IDJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 17.93% | 29.37% | 23.82% | 34.19% | -4.30% | 11.94% | 9.27% | 15.94% | -15.89% | 19.45% |
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 12.78% | 20.45% | 5.13% | 7.85% | -2.29% | -2.37% | 4.96% | 13.19% | -11.81% | 20.31% |
Correlation
The correlation between IJPH.L and IDJP.L is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2012 г. | 0.65 |
The correlation between IJPH.L and IDJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJPH.L vs. IDJP.L — Ранг доходности на риск
IJPH.L
IDJP.L
Сравнение IJPH.L c IDJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJPH.L | IDJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.73 | 2.22 | +2.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.80 | 7.18 | +8.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJPH.L и IDJP.L
Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки IDJP.L в -31.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и IDJP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJPH.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -31.52% | -3.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -11.59% | +1.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | -11.59% | -10.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -21.29% | -0.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | -30.85% | -3.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.60% | -5.69% | -0.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -6.72% | -0.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.60% | -0.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPH.L и IDJP.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) (IDJP.L) с волатильностью 5.53%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJPH.L | IDJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 5.53% | +1.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.01% | 15.50% | +1.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.25% | 17.53% | +3.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 15.17% | +4.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.94% | 16.47% | +2.47% |
Сравнение комиссий IJPH.L и IDJP.L
IJPH.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IDJP.L в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPH.L и IDJP.L
IJPH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IDJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF USD (Dist) | 1.00% | 1.77% | 1.77% | 1.77% | 2.08% | 1.55% | 1.48% | 1.47% | 1.45% | 1.21% | 1.20% | 0.72% |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
IJPH.L and IDJP.L have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IDJP.L is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IDJP.L is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.
IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while IDJP.L tracks MSCI Japan Small Cap Index (Net). Their fees differ too: 0.64% for IJPH.L and 0.58% for IDJP.L.
Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и IDJP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор