Сравнение IJPH.L с FVRR
IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) is Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while FVRR (Fiverr International Ltd.) is a stock. Over the past 5 years, IJPH.L returned 20.46%/yr vs -44.62%/yr for FVRR. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IJPH.L и FVRR
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
IJPH.L торгуется в GBP, в то время как FVRR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FVRR были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPH.L показывает доходность 20.84%, что значительно выше, чем у FVRR с доходностью -49.32%.
IJPH.L
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 20.84%
- 6 месяцев
- 20.67%
- 1 год
- 53.19%
- 3 года*
- 26.82%
- 5 лет*
- 20.46%
- 10 лет*
- 15.77%
FVRR
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -49.32%
- 6 месяцев
- -50.24%
- 1 год
- -65.49%
- 3 года*
- -31.16%
- 5 лет*
- -44.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IJPH.L и FVRR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 20.84% | 29.37% | 23.82% | 34.19% | -4.30% | 11.94% | 9.27% | 10.89% |
FVRR Fiverr International Ltd. | -49.32% | -42.16% | 18.61% | -11.26% | -71.32% | -41.17% | 705.83% | -13.60% |
Correlation
The correlation between IJPH.L and FVRR is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2019 г. | 0.14 |
The correlation between IJPH.L and FVRR shifts across timeframes, from 0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IJPH.L vs. FVRR — Ранг доходности на риск
IJPH.L
FVRR
Сравнение IJPH.L c FVRR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и Fiverr International Ltd. (FVRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IJPH.L | FVRR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 0.69 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.49 | -0.98 | +6.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.28 | -1.52 | +20.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IJPH.L и FVRR
Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки FVRR в -96.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и FVRR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IJPH.L | FVRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.55% | -96.85% | +62.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.64% | -66.69% | +57.05% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.95% | -73.67% | +51.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.95% | -96.05% | +74.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.55% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -96.81% | +96.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.46% | -67.12% | +59.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 43.02% | -40.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPH.L и FVRR
Текущая волатильность для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) составляет 4.93%, в то время как у Fiverr International Ltd. (FVRR) волатильность равна 12.13%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FVRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IJPH.L | FVRR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.93% | 12.13% | -7.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.88% | 37.42% | -21.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.36% | 46.78% | -26.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.12% | 63.05% | -43.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.22% | 70.28% | -51.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPH.L и FVRR
Ни IJPH.L, ни FVRR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
IJPH.L and FVRR have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и FVRR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор