PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPH.L с EEJG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPH.L с EEJG.L

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) and EEJG.L (iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)) are both Japan Equities funds from iShares - IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index while EEJG.L tracks the TOPIX TR JPY. Both are passively managed. Over the past 5 years, IJPH.L returned 20.18%/yr vs 9.18%/yr for EEJG.L. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IJPH.L charges 0.64%/yr vs 0.15%/yr for EEJG.L.

Доходность

Сравнение доходности IJPH.L и EEJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IJPH.L показывает доходность 18.55%, что значительно выше, чем у EEJG.L с доходностью 15.11%.

IJPH.L

1 день
-1.14%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.55%
6 месяцев
20.43%
1 год
51.32%
3 года*
27.28%
5 лет*
20.18%
10 лет*
14.52%

EEJG.L

1 день
-0.76%
1 месяц
2.18%
С начала года
15.11%
6 месяцев
14.99%
1 год
34.57%
3 года*
13.41%
5 лет*
9.18%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPH.L и EEJG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		18.55%29.37%23.82%34.19%-4.30%11.94%25.76%
EEJG.L
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		15.11%17.61%6.33%13.58%-8.10%1.90%19.66%

Correlation

The correlation between IJPH.L and EEJG.L is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2020 г.

0.78

The correlation between IJPH.L and EEJG.L has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJPH.L и EEJG.L

Секторы
IJPH.L
EEJG.L

Промышленность

26.0%
22.9%

Технологии

19.1%
22.2%

Финансовые услуги

17.5%
21.1%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
8.4%

Здравоохранение

6.3%
8.5%

Потребительский защитный сектор

3.6%
0.8%

Сырьевые материалы

3.0%
1.4%

Недвижимость

2.3%
4.0%

Коммунальные услуги

1.1%
0.1%

Энергетика

1.1%
0.1%

Промышленность

IJPH.L
26.0%
EEJG.L
22.9%

Технологии

IJPH.L
19.1%
EEJG.L
22.2%

Финансовые услуги

IJPH.L
17.5%
EEJG.L
21.1%

Потребительский циклический сектор

IJPH.L
12.2%
EEJG.L
10.4%

Коммуникационные услуги

IJPH.L
7.9%
EEJG.L
8.4%

Здравоохранение

IJPH.L
6.3%
EEJG.L
8.5%

Потребительский защитный сектор

IJPH.L
3.6%
EEJG.L
0.8%

Сырьевые материалы

IJPH.L
3.0%
EEJG.L
1.4%

Недвижимость

IJPH.L
2.3%
EEJG.L
4.0%

Коммунальные услуги

IJPH.L
1.1%
EEJG.L
0.1%

Энергетика

IJPH.L
1.1%
EEJG.L
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B
Часто сравнивают с EEJG.L:
EEJG.L с VJPN.LEEJG.L с PRIJ.LEEJG.L с VUAG.LEEJG.L с VUAA.LEEJG.L с VJPB.LEEJG.L с PAJS.LEEJG.L с DXJP.L

Доходность на риск

IJPH.L vs. EEJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Мартина
EEJG.L
Ранг доходности на риск EEJG.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEJG.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEJG.L: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEJG.L: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEJG.L: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEJG.L: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPH.L c EEJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPH.LEEJG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.55
1.83

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
2.63

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.35

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.30

3.01

+2.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.84

9.85

+8.99

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPH.L vs. EEJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPH.L на текущий момент составляет 2.55, что выше коэффициента Шарпа EEJG.L равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPH.L и EEJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPH.LEEJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.55

1.83

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.57

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.65

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IJPH.L и EEJG.L

Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что больше максимальной просадки EEJG.L в -19.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и EEJG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPH.LEEJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-19.41%

-15.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-11.45%

+1.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-13.93%

-8.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-19.41%

-2.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.51%

-1.06%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-5.79%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.50%

-0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPH.L и EEJG.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) составляет 3.49%, в то время как у iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) волатильность равна 3.80%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEJG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPH.LEEJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.80%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.44%

15.35%

+0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.00%

18.87%

+1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.03%

16.02%

+3.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

16.07%

+3.18%

Сравнение комиссий IJPH.L и EEJG.L

IJPH.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии EEJG.L в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPH.L и EEJG.L

IJPH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEJG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%.

ПозицияTTM202520242023202220212020
EEJG.L
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		1.37%1.57%1.81%1.74%2.10%1.69%1.64%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IJPH.L and EEJG.L have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EEJG.L is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EEJG.L is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while EEJG.L tracks TOPIX TR JPY. Their fees differ too: 0.64% for IJPH.L and 0.15% for EEJG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и EEJG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор