PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPH.L с DXJP.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IJPH.L с DXJP.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IJPH.L (iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF) and DXJP.L (WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged) are both Japan Equities funds - IJPH.L tracks the MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index while DXJP.L tracks the WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, IJPH.L returned 14.77%/yr vs 16.93%/yr for DXJP.L. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IJPH.L charges 0.64%/yr vs 0.45%/yr for DXJP.L.

Доходность

Сравнение доходности IJPH.L и DXJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

IJPH.L торгуется в GBP, в то время как DXJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DXJP.L были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJPH.L показывает доходность 19.91%, а DXJP.L немного выше – 20.87%. За последние 10 лет акции IJPH.L уступали акциям DXJP.L по среднегодовой доходности: 14.77% против 16.93% соответственно.

IJPH.L

1 день
-0.37%
1 месяц
5.15%
С начала года
19.91%
6 месяцев
21.81%
1 год
53.07%
3 года*
28.46%
5 лет*
20.45%
10 лет*
14.77%

DXJP.L

1 день
0.62%
1 месяц
6.69%
С начала года
20.87%
6 месяцев
24.40%
1 год
56.54%
3 года*
33.50%
5 лет*
25.49%
10 лет*
16.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IJPH.L и DXJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		19.91%29.38%23.82%34.19%-4.30%11.94%9.27%15.95%-15.90%19.46%
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		20.87%33.41%28.49%40.34%4.78%16.94%3.19%14.23%-20.57%20.78%

Correlation

The correlation between IJPH.L and DXJP.L is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2015 г.

0.95

The correlation between IJPH.L and DXJP.L has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IJPH.L и DXJP.L

Секторы
IJPH.L
DXJP.L

Промышленность

26.0%
28.3%

Технологии

19.1%
12.8%

Финансовые услуги

17.5%
19.4%

Потребительский циклический сектор

12.2%
16.4%

Коммуникационные услуги

7.9%
4.0%

Здравоохранение

6.3%
7.1%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.6%

Сырьевые материалы

3.0%
7.5%

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.1%

-

Энергетика

1.1%
2.0%

Промышленность

IJPH.L
26.0%
DXJP.L
28.3%

Технологии

IJPH.L
19.1%
DXJP.L
12.8%

Финансовые услуги

IJPH.L
17.5%
DXJP.L
19.4%

Потребительский циклический сектор

IJPH.L
12.2%
DXJP.L
16.4%

Коммуникационные услуги

IJPH.L
7.9%
DXJP.L
4.0%

Здравоохранение

IJPH.L
6.3%
DXJP.L
7.1%

Потребительский защитный сектор

IJPH.L
3.6%
DXJP.L
2.6%

Сырьевые материалы

IJPH.L
3.0%
DXJP.L
7.5%

Недвижимость

IJPH.L
2.3%
DXJP.L

-

Коммунальные услуги

IJPH.L
1.1%
DXJP.L

-

Энергетика

IJPH.L
1.1%
DXJP.L
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged

Часто сравнивают с IJPH.L:
IJPH.L с SUJA.LIJPH.L с XSTC.LIJPH.L с XDJP.DEIJPH.L с EWJIJPH.L с XM1D.DEIJPH.L с ^N225IJPH.L с BRK-B
Часто сравнивают с DXJP.L:
DXJP.L с JPSR.LDXJP.L с EEJG.LDXJP.L с FJPS.LDXJP.L с JRIE.LDXJP.L с MXJP.LDXJP.L с HSJP.LDXJP.L с HMJP.L

Доходность на риск

IJPH.L vs. DXJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
DXJP.L
Ранг доходности на риск DXJP.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJP.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJP.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJP.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJP.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPH.L c DXJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) и WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPH.LDXJP.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.62
2.96

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
4.03

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.53

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.41

5.60

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.27

19.40

-0.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPH.L vs. DXJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPH.L на текущий момент составляет 2.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJP.L равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPH.L и DXJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPH.LDXJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.62

2.96

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.07

1.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.87

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.69

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IJPH.L и DXJP.L

Максимальная просадка IJPH.L за все время составила -34.55%, что меньше максимальной просадки DXJP.L в -41.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPH.L и DXJP.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IJPH.LDXJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.55%

-41.75%

+7.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.64%

-10.06%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.95%

-22.88%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.95%

-22.88%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.55%

-41.75%

+7.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

0.00%

-0.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.42%

-8.44%

+1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.71%

2.91%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPH.L и DXJP.L

Текущая волатильность для iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) составляет 3.51%, в то время как у WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged (DXJP.L) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что IJPH.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IJPH.LDXJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.24%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.39%

15.02%

+0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.98%

19.06%

+0.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.01%

19.04%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.24%

19.44%

-0.20%

Сравнение комиссий IJPH.L и DXJP.L

IJPH.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии DXJP.L в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPH.L и DXJP.L

IJPH.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DXJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
DXJP.L
WisdomTree Japan Equity UCITS ETF GBP Hedged		1.40%1.58%1.61%1.92%2.49%1.62%1.97%2.26%2.41%1.34%0.62%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IJPH.L and DXJP.L have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DXJP.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXJP.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.64% for IJPH.L.

IJPH.L tracks MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index, while DXJP.L tracks WisdomTree Japan Equity Index (GBP Hedged). They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.64% for IJPH.L and 0.45% for DXJP.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IJPH.L и DXJP.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор