Сравнение IJPE.L с VJPN.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L).

IJPE.L и VJPN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. VJPN.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 21 мая 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и VJPN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPE.L и VJPN.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating	9.08%	27.34%	22.07%	32.82%	-5.43%	11.46%	8.93%	15.39%	-16.93%	18.75%
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing	4.06%	12.66%	14.31%	16.41%	-10.56%	8.91%	6.71%	21.85%	-9.50%	10.20%

Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как VJPN.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VJPN.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у VJPN.L с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции IJPE.L превзошли акции VJPN.L по среднегодовой доходности: 12.98% против 9.23% соответственно.

IJPE.L

1 день: 4.87%

1 месяц: -2.66%

С начала года: 9.08%

6 месяцев: 21.49%

1 год: 42.71%

3 года*: 27.44%

5 лет*: 16.83%

10 лет*: 12.98%

VJPN.L

1 день: -0.99%

1 месяц: -7.33%

С начала года: 4.06%

6 месяцев: 8.94%

1 год: 19.69%

3 года*: 14.02%

5 лет*: 7.48%

10 лет*: 9.23%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

Название символа

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с IJPE.L:

IJPE.L с EUNN.DE IJPE.L с IJPD.L IJPE.L с IJPA.L IJPE.L с DXJ IJPE.L с HPJS.L IJPE.L с PAJS.L IJPE.L с JARI.L

Часто сравнивают с VJPN.L:

VJPN.L с XDJP.L VJPN.L с VJPN.DE VJPN.L с EEJG.L VJPN.L с LGJG.L VJPN.L с JEMA VJPN.L с VUSA.L VJPN.L с VOO

Сравнение комиссий IJPE.L и VJPN.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VJPN.L в 0.15%.

IJPE.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

VJPN.L

Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

IJPE.L vs. VJPN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VJPN.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c VJPN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	IJPE.L	VJPN.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.89	1.03	+0.87
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.59	1.51	+1.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.37	1.20	+0.17
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	4.44	1.83	+2.61
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	15.36	6.14	+9.23
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPE.L vs. VJPN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа VJPN.L равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и VJPN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	IJPE.L	VJPN.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.89	1.03	+0.87
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.90	0.46	+0.44
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.68	0.56	+0.12
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.54	0.53	+0.01

Корреляция

Корреляция между IJPE.L и VJPN.L составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и VJPN.L

IJPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VJPN.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VJPN.L Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing	2.49%	2.54%	2.47%	2.39%	2.64%	2.31%	2.14%	2.36%	2.55%	1.94%	2.04%	2.08%

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и VJPN.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки VJPN.L в -28.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и VJPN.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	IJPE.L	VJPN.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-34.53%	-25.19%	-9.34%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-12.35%	-10.68%	-1.67%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-21.50%	-17.91%	-3.59%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-34.53%	-25.19%	-9.34%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-4.83%	-9.45%	+4.62%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-9.12%	-5.28%	-3.84%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.79%	3.05%	-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и VJPN.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и Vanguard FTSE Japan UCITS ETF Distributing (VJPN.L) имеют волатильность 8.82% и 8.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	IJPE.L	VJPN.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.82%	8.72%	+0.10%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	15.54%	13.63%	+1.91%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.45%	19.25%	+3.20%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	18.63%	16.13%	+2.50%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	19.01%	16.43%	+2.58%

Сравнение IJPE.L с VJPN.L

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и VJPN.L

Сравнение доходности по годам IJPE.L и VJPN.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

IJPE.L

VJPN.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий IJPE.L и VJPN.L

Доходность на риск

IJPE.L vs. VJPN.L — Ранг доходности на риск

IJPE.L

VJPN.L

Сравнение IJPE.L c VJPN.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

IJPE.L vs. VJPN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и VJPN.L

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и VJPN.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и VJPN.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)