PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPE.L с SWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и SWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPE.L и SWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
9.08%27.34%22.07%32.82%-5.43%11.46%8.93%15.39%-16.93%18.75%
SWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-0.91%6.76%26.95%20.08%-13.06%31.68%6.15%30.86%-4.97%7.38%
Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как SWDA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SWDA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно выше, чем у SWDA.L с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции IJPE.L превзошли акции SWDA.L по среднегодовой доходности: 12.98% против 11.68% соответственно.


IJPE.L

1 день
4.87%
1 месяц
-2.66%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.49%
1 год
42.71%
3 года*
27.44%
5 лет*
16.83%
10 лет*
12.98%

SWDA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-0.02%
1 год
9.54%
3 года*
14.31%
5 лет*
10.37%
10 лет*
11.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IJPE.L и SWDA.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SWDA.L в 0.20%.


Доходность на риск

IJPE.L vs. SWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

SWDA.L
Ранг доходности на риск SWDA.L: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SWDA.L: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWDA.L: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWDA.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c SWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPE.LSWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

0.62

+1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

0.91

+1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.14

+0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

1.24

+3.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

4.76

+10.60

IJPE.L vs. SWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 1.89, что выше коэффициента Шарпа SWDA.L равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и SWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPE.LSWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

0.62

+1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.74

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.80

-0.26

Корреляция

Корреляция между IJPE.L и SWDA.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и SWDA.L

Ни IJPE.L, ни SWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и SWDA.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, примерно равная максимальной просадке SWDA.L в -33.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и SWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPE.LSWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-25.58%

-8.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.26%

-2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-18.50%

-3.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-25.58%

-8.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-3.59%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-3.52%

-5.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

1.79%

+1.00%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и SWDA.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (SWDA.L) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPE.LSWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

3.79%

+5.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

8.00%

+7.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

15.33%

+7.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

14.07%

+4.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

15.17%

+3.84%