PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPE.L с SUJA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и SUJA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPE.L и SUJA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
7.36%27.34%22.07%32.82%-5.43%11.46%8.93%15.39%-16.93%15.93%
SUJA.L
iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)
-0.53%5.28%9.70%9.68%-13.48%8.78%7.57%25.86%-10.32%4.37%
Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как SUJA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUJA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у SUJA.L с доходностью -0.53%.


IJPE.L

1 день
-1.58%
1 месяц
1.16%
С начала года
7.36%
6 месяцев
19.71%
1 год
40.62%
3 года*
26.89%
5 лет*
16.46%
10 лет*
12.90%

SUJA.L

1 день
-1.20%
1 месяц
2.24%
С начала года
-0.53%
6 месяцев
4.00%
1 год
6.74%
3 года*
6.28%
5 лет*
2.47%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IJPE.L и SUJA.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SUJA.L в 0.20%.


Доходность на риск

IJPE.L vs. SUJA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

SUJA.L
Ранг доходности на риск SUJA.L: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUJA.L: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUJA.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUJA.L: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUJA.L: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUJA.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c SUJA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPE.LSUJA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.80

0.34

+1.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.47

0.62

+1.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.08

+0.28

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.17

1.28

+3.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.17

3.76

+14.40

IJPE.L vs. SUJA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа SUJA.L равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и SUJA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPE.LSUJA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.80

0.34

+1.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.15

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.29

+0.25

Корреляция

Корреляция между IJPE.L и SUJA.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и SUJA.L

Ни IJPE.L, ни SUJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и SUJA.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки SUJA.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и SUJA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPE.LSUJA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-23.81%

-10.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.65%

-10.57%

+0.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-20.93%

-0.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.33%

-5.78%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-7.04%

-2.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.75%

3.23%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и SUJA.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPE.LSUJA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.47%

7.78%

+0.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.47%

14.17%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

19.70%

+2.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.64%

16.38%

+2.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

17.67%

+1.34%