Сравнение IJPE.L с SUJA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L).
IJPE.L и SUJA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. SUJA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 20 апр. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPE.L и SUJA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPE.L и SUJA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 7.36% | 27.34% | 22.07% | 32.82% | -5.43% | 11.46% | 8.93% | 15.39% | -16.93% | 15.93% |
SUJA.L iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) | -0.53% | 5.28% | 9.70% | 9.68% | -13.48% | 8.78% | 7.57% | 25.86% | -10.32% | 4.37% |
Разные валюты инструментов
IJPE.L торгуется в EUR, в то время как SUJA.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения SUJA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPE.L показывает доходность 7.36%, что значительно выше, чем у SUJA.L с доходностью -0.53%.
IJPE.L
- 1 день
- -1.58%
- 1 месяц
- 1.16%
- С начала года
- 7.36%
- 6 месяцев
- 19.71%
- 1 год
- 40.62%
- 3 года*
- 26.89%
- 5 лет*
- 16.46%
- 10 лет*
- 12.90%
SUJA.L
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- 2.24%
- С начала года
- -0.53%
- 6 месяцев
- 4.00%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPE.L и SUJA.L
IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии SUJA.L в 0.20%.
Доходность на риск
IJPE.L vs. SUJA.L — Ранг доходности на риск
IJPE.L
SUJA.L
Сравнение IJPE.L c SUJA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPE.L | SUJA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.80 | 0.34 | +1.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 0.62 | +1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.08 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.17 | 1.28 | +3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.17 | 3.76 | +14.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPE.L | SUJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.80 | 0.34 | +1.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.88 | 0.15 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.29 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между IJPE.L и SUJA.L составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPE.L и SUJA.L
Ни IJPE.L, ни SUJA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPE.L и SUJA.L
Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки SUJA.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и SUJA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPE.L | SUJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -23.81% | -10.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.65% | -10.57% | +0.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -20.93% | -0.57% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.53% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.33% | -5.78% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -7.04% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.75% | 3.23% | -0.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPE.L и SUJA.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 8.47% по сравнению с iShares MSCI Japan SRI UCITS ETF USD (Acc) (SUJA.L) с волатильностью 7.78%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUJA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPE.L | SUJA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.47% | 7.78% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.47% | 14.17% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 19.70% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.64% | 16.38% | +2.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 17.67% | +1.34% |