Сравнение IJPE.L с ISJP.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L).
IJPE.L и ISJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPE.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Index. Фонд был запущен 30 сент. 2010 г.. ISJP.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Small Cap NR JPY. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPE.L и ISJP.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPE.L и ISJP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 9.08% | 27.34% | 22.07% | 32.82% | -5.43% | 11.46% | 8.93% | 15.39% | -16.93% | 18.75% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 10.30% | 14.58% | 10.06% | 9.28% | -7.06% | 4.36% | -1.16% | 21.19% | -13.07% | 14.64% |
Разные валюты инструментов
IJPE.L торгуется в EUR, в то время как ISJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISJP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у ISJP.L с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции IJPE.L превзошли акции ISJP.L по среднегодовой доходности: 12.98% против 7.84% соответственно.
IJPE.L
- 1 день
- 4.87%
- 1 месяц
- -2.66%
- С начала года
- 9.08%
- 6 месяцев
- 21.49%
- 1 год
- 42.71%
- 3 года*
- 27.44%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 12.98%
ISJP.L
- 1 день
- 4.28%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 13.85%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 7.84%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPE.L и ISJP.L
IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ISJP.L в 0.58%.
Доходность на риск
IJPE.L vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск
IJPE.L
ISJP.L
Сравнение IJPE.L c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPE.L | ISJP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.89 | 1.59 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.59 | 2.21 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.31 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 2.75 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.36 | 10.93 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPE.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | 1.59 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 0.45 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.49 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.44 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между IJPE.L и ISJP.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPE.L и ISJP.L
IJPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPE.L iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ISJP.L iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) | 1.75% | 1.85% | 1.73% | 1.77% | 1.99% | 1.52% | 1.58% | 1.53% | 1.39% | 1.29% | 1.07% | 0.68% |
Просадки
Сравнение просадок IJPE.L и ISJP.L
Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки ISJP.L в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и ISJP.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPE.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.53% | -32.93% | -1.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.35% | -10.84% | -1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.50% | -21.01% | -0.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.53% | -28.98% | -5.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.83% | -5.73% | +0.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.12% | -6.24% | -2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 2.67% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPE.L и ISJP.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPE.L | ISJP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.82% | 7.71% | +1.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.54% | 12.25% | +3.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 16.22% | +6.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 14.90% | +3.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.01% | 16.03% | +2.98% |