PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPE.L с ISJP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPE.L и ISJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPE.L и ISJP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
9.08%27.34%22.07%32.82%-5.43%11.46%8.93%15.39%-16.93%18.75%
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
10.30%14.58%10.06%9.28%-7.06%4.36%-1.16%21.19%-13.07%14.64%
Разные валюты инструментов

IJPE.L торгуется в EUR, в то время как ISJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ISJP.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPE.L показывает доходность 9.08%, что значительно ниже, чем у ISJP.L с доходностью 10.30%. За последние 10 лет акции IJPE.L превзошли акции ISJP.L по среднегодовой доходности: 12.98% против 7.84% соответственно.


IJPE.L

1 день
4.87%
1 месяц
-2.66%
С начала года
9.08%
6 месяцев
21.49%
1 год
42.71%
3 года*
27.44%
5 лет*
16.83%
10 лет*
12.98%

ISJP.L

1 день
4.28%
1 месяц
-4.42%
С начала года
10.30%
6 месяцев
12.91%
1 год
25.95%
3 года*
13.85%
5 лет*
6.63%
10 лет*
7.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)

Сравнение комиссий IJPE.L и ISJP.L

IJPE.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии ISJP.L в 0.58%.


Доходность на риск

IJPE.L vs. ISJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPE.L
Ранг доходности на риск IJPE.L: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPE.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPE.L: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPE.L: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPE.L: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPE.L: 9494
Ранг коэф-та Мартина

ISJP.L
Ранг доходности на риск ISJP.L: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISJP.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISJP.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISJP.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISJP.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISJP.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPE.L c ISJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) и iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPE.LISJP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.89

1.59

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.59

2.21

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.37

1.31

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.44

2.75

+1.69

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.36

10.93

+4.43

IJPE.L vs. ISJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPE.L на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ISJP.L равному 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPE.L и ISJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPE.LISJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.59

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.45

+0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.49

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.44

+0.10

Корреляция

Корреляция между IJPE.L и ISJP.L составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPE.L и ISJP.L

IJPE.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ISJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPE.L
iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ISJP.L
iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist)
1.75%1.85%1.73%1.77%1.99%1.52%1.58%1.53%1.39%1.29%1.07%0.68%

Просадки

Сравнение просадок IJPE.L и ISJP.L

Максимальная просадка IJPE.L за все время составила -34.53%, что больше максимальной просадки ISJP.L в -32.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPE.L и ISJP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPE.LISJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.53%

-32.93%

-1.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.35%

-10.84%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.50%

-21.01%

-0.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.53%

-28.98%

-5.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.83%

-5.73%

+0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.12%

-6.24%

-2.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.67%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPE.L и ISJP.L

iShares MSCI Japan EUR Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPE.L) имеет более высокую волатильность в 8.82% по сравнению с iShares MSCI Japan Small Cap UCITS ETF (Dist) (ISJP.L) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что IJPE.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISJP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPE.LISJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.82%

7.71%

+1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.54%

12.25%

+3.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

16.22%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

14.90%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.01%

16.03%

+2.98%