PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPD.L с XMJP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и XMJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и XMJP.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
10.39%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%20.81%
XMJP.L
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C
7.56%26.35%7.32%19.88%-17.03%1.19%15.78%18.95%-13.82%23.97%
Разные валюты инструментов

IJPD.L торгуется в USD, в то время как XMJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XMJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у XMJP.L с доходностью 7.56%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции XMJP.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 9.24% соответственно.


IJPD.L

1 день
5.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.39%
6 месяцев
23.50%
1 год
46.48%
3 года*
29.83%
5 лет*
19.03%
10 лет*
15.24%

XMJP.L

1 день
5.06%
1 месяц
-3.62%
С начала года
7.56%
6 месяцев
12.39%
1 год
33.43%
3 года*
17.94%
5 лет*
7.57%
10 лет*
9.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C

Сравнение комиссий IJPD.L и XMJP.L

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XMJP.L в 0.20%.


Доходность на риск

IJPD.L vs. XMJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

XMJP.L
Ранг доходности на риск XMJP.L: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMJP.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMJP.L: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMJP.L: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMJP.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMJP.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c XMJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPD.LXMJP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.56

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.23

+0.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.30

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

2.65

+2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.30

9.73

+7.58

IJPD.L vs. XMJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа XMJP.L равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и XMJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPD.LXMJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.56

+0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.42

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.54

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.24

+0.41

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и XMJP.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и XMJP.L

Ни IJPD.L, ни XMJP.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и XMJP.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки XMJP.L в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и XMJP.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPD.LXMJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-28.91%

-2.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-10.65%

-2.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-18.48%

-3.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-24.22%

-6.87%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-5.37%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-7.48%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

2.98%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и XMJP.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 1C (XMJP.L) имеют волатильность 9.28% и 9.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPD.LXMJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

9.13%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

15.59%

+0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

21.32%

+1.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

17.83%

+0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

16.95%

+2.15%