PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPD.L с XDNS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPD.L с XDNS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L).

IJPD.L и XDNS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. XDNS.L - это пассивный фонд от DWS, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 31 мар. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и XDNS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и XDNS.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		10.39%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%20.81%
XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D		6.69%25.00%8.60%17.21%-17.32%0.21%15.55%19.11%-14.62%24.65%
Разные валюты инструментов

IJPD.L торгуется в USD, в то время как XDNS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDNS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у XDNS.L с доходностью 6.69%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции XDNS.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 8.68% соответственно.

IJPD.L

1 день
5.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.39%
6 месяцев
23.50%
1 год
46.48%
3 года*
29.83%
5 лет*
19.03%
10 лет*
15.24%

XDNS.L

1 день
4.99%
1 месяц
-3.41%
С начала года
6.69%
6 месяцев
11.20%
1 год
31.42%
3 года*
16.72%
5 лет*
6.67%
10 лет*
8.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с IJPA.LIJPD.L с GLDIJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с EUNN.DE
Часто сравнивают с XDNS.L:
XDNS.L с X7PP.LXDNS.L с JPXNXDNS.L с XDJP.LXDNS.L с IJPN.LXDNS.L с XNNS.LXDNS.L с XEUM.LXDNS.L с XCNA.L

Сравнение комиссий IJPD.L и XDNS.L

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XDNS.L в 0.15%.

IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D

Доходность на риск

IJPD.L vs. XDNS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XDNS.L
Ранг доходности на риск XDNS.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDNS.L: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDNS.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDNS.L: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDNS.L: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDNS.L: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c XDNS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPD.LXDNS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.84

+0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.54

+0.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.34

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

2.28

+2.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.30

8.01

+9.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPD.L vs. XDNS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDNS.L равному 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и XDNS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPD.LXDNS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.84

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.43

+0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.56

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.43

+0.21

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и XDNS.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и XDNS.L

IJPD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDNS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDNS.L
Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D		1.53%1.63%1.65%1.81%2.83%1.46%1.79%1.77%1.20%1.97%0.64%

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и XDNS.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки XDNS.L в -33.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и XDNS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPD.LXDNS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-24.75%

-6.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-10.70%

-2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-19.29%

-2.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-24.75%

-6.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-5.25%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-5.39%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

3.84%

-1.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и XDNS.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Xtrackers MSCI Japan ESG Screened UCITS ETF 1D (XDNS.L) имеют волатильность 9.28% и 9.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPD.LXDNS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

9.17%

+0.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

15.43%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

24.00%

-1.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

19.92%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

18.37%

+0.73%