PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPD.L с XDJP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPD.L с XDJP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L).

IJPD.L и XDJP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. XDJP.L - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 25 янв. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и XDJP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и XDJP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		10.39%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%20.81%
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		7.03%30.18%7.85%21.61%-19.86%-4.66%25.50%21.26%-8.99%25.66%
Разные валюты инструментов

IJPD.L торгуется в USD, в то время как XDJP.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XDJP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у XDJP.L с доходностью 7.03%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции XDJP.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 10.70% соответственно.

IJPD.L

1 день
5.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.39%
6 месяцев
23.50%
1 год
46.48%
3 года*
29.83%
5 лет*
19.03%
10 лет*
15.24%

XDJP.L

1 день
4.99%
1 месяц
-5.89%
С начала года
7.03%
6 месяцев
13.28%
1 год
45.49%
3 года*
19.23%
5 лет*
6.76%
10 лет*
10.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Часто сравнивают с IJPD.L:
IJPD.L с IJPA.LIJPD.L с GLDIJPD.L с CSKR.LIJPD.L с IJPE.LIJPD.L с IUVL.LIJPD.L с EUNL.DEIJPD.L с EUNN.DE
Часто сравнивают с XDJP.L:
XDJP.L с CNKY.LXDJP.L с VJPN.LXDJP.L с DXJG.LXDJP.L с DXJXDJP.L с PAXG.LXDJP.L с CSJP.LXDJP.L с JPJP.L

Сравнение комиссий IJPD.L и XDJP.L

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии XDJP.L в 0.09%.

IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D

Доходность на риск

IJPD.L vs. XDJP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
XDJP.L
Ранг доходности на риск XDJP.L: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDJP.L: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDJP.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDJP.L: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDJP.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDJP.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c XDJP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPD.LXDJP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.87

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

2.64

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.33

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

2.93

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.30

10.07

+7.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPD.L vs. XDJP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDJP.L равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и XDJP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPD.LXDJP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.87

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.35

+0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.60

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.57

+0.08

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и XDJP.L составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и XDJP.L

IJPD.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XDJP.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.26%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XDJP.L
Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D		1.26%1.33%1.41%1.59%2.47%1.20%1.11%1.13%1.24%0.72%0.83%0.16%

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и XDJP.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки XDJP.L в -35.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и XDJP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPD.LXDJP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-23.69%

-7.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-13.40%

+0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-20.61%

-1.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-23.69%

-7.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-8.22%

+4.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-6.87%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

4.27%

-1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и XDJP.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и Xtrackers Nikkei 225 UCITS ETF 1D (XDJP.L) имеют волатильность 9.28% и 9.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPD.LXDJP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

9.44%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

18.16%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

24.24%

-1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

19.55%

-0.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

18.81%

+0.29%