PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPD.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPD.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPD.L и IWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPD.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating
10.39%29.04%24.14%35.59%-3.08%12.22%10.80%18.74%-14.26%20.81%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-2.76%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.01%22.77%

Доходность по периодам

С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции IWDA.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 12.08% соответственно.


IJPD.L

1 день
5.57%
1 месяц
-1.81%
С начала года
10.39%
6 месяцев
23.50%
1 год
46.48%
3 года*
29.83%
5 лет*
19.03%
10 лет*
15.24%

IWDA.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
0.57%
1 год
19.47%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.44%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий IJPD.L и IWDA.L

IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.


Доходность на риск

IJPD.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPD.L
Ранг доходности на риск IJPD.L: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPD.L: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPD.L: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPD.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPD.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPD.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPD.LIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.05

1.24

+0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.76

1.78

+0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.00

2.81

+2.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.30

12.10

+5.20

IJPD.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPD.L на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа IWDA.L равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPD.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPD.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.24

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.67

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.74

-0.10

Корреляция

Корреляция между IJPD.L и IWDA.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPD.L и IWDA.L

Ни IJPD.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPD.L и IWDA.L

Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и IWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPD.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.09%

-34.11%

+3.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.78%

-8.67%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.80%

-25.88%

+4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.09%

-34.11%

+3.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.97%

-5.59%

+1.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.78%

-4.48%

-2.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.69%

1.93%

+0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPD.L и IWDA.L

iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPD.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.28%

5.20%

+4.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

8.91%

+6.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.58%

15.60%

+6.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.69%

15.63%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.10%

15.86%

+3.24%