Сравнение IJPD.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
IJPD.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPD.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to USD Net TR Index. Фонд был запущен 30 сент. 2013 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPD.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPD.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPD.L iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating | 10.39% | 29.04% | 24.14% | 35.59% | -3.08% | 12.22% | 10.80% | 18.74% | -14.26% | 20.81% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.76% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.77% |
Доходность по периодам
С начала года, IJPD.L показывает доходность 10.39%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции IJPD.L превзошли акции IWDA.L по среднегодовой доходности: 15.24% против 12.08% соответственно.
IJPD.L
- 1 день
- 5.57%
- 1 месяц
- -1.81%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 23.50%
- 1 год
- 46.48%
- 3 года*
- 29.83%
- 5 лет*
- 19.03%
- 10 лет*
- 15.24%
IWDA.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPD.L и IWDA.L
IJPD.L берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Доходность на риск
IJPD.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
IJPD.L
IWDA.L
Сравнение IJPD.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPD.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.05 | 1.24 | +0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.76 | 1.78 | +0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.26 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.00 | 2.81 | +2.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.30 | 12.10 | +5.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPD.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.05 | 1.24 | +0.81 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.02 | 0.67 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.74 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IJPD.L и IWDA.L составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPD.L и IWDA.L
Ни IJPD.L, ни IWDA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPD.L и IWDA.L
Максимальная просадка IJPD.L за все время составила -31.09%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPD.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPD.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.09% | -34.11% | +3.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.78% | -8.67% | -4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.80% | -25.88% | +4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.09% | -34.11% | +3.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.97% | -5.59% | +1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.78% | -4.48% | -2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.69% | 1.93% | +0.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPD.L и IWDA.L
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF Accumulating (IJPD.L) имеет более высокую волатильность в 9.28% по сравнению с iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что IJPD.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPD.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.28% | 5.20% | +4.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.79% | 8.91% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.58% | 15.60% | +6.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.69% | 15.63% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.10% | 15.86% | +3.24% |