Сравнение IJPA.L с S400.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L).
IJPA.L и S400.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. S400.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 10 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPA.L и S400.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPA.L и S400.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc | 7.90% | 27.28% | 6.62% | 19.34% | -16.16% | 0.16% | 14.98% | 18.46% | -14.15% | 25.83% |
S400.L Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF | 8.09% | 26.49% | 6.51% | 19.66% | -15.90% | -0.00% | 15.44% | 18.92% | -14.46% | 24.52% |
Разные валюты инструментов
IJPA.L торгуется в USD, в то время как S400.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения S400.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IJPA.L показывает доходность 7.90%, а S400.L немного выше – 8.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IJPA.L имеют среднегодовую доходность 9.26%, а акции S400.L немного отстают с 9.10%.
IJPA.L
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 34.36%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 9.26%
S400.L
- 1 день
- 4.56%
- 1 месяц
- -3.73%
- С начала года
- 8.09%
- 6 месяцев
- 12.73%
- 1 год
- 33.03%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 7.58%
- 10 лет*
- 9.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPA.L и S400.L
IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии S400.L в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJPA.L vs. S400.L — Ранг доходности на риск
IJPA.L
S400.L
Сравнение IJPA.L c S400.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPA.L | S400.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.62 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.27 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.31 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 2.76 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 10.34 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPA.L | S400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.62 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.43 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.54 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IJPA.L и S400.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPA.L и S400.L
Ни IJPA.L, ни S400.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPA.L и S400.L
Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -32.47%, примерно равная максимальной просадке S400.L в -32.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и S400.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPA.L | S400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -24.69% | -7.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -10.45% | -1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -19.34% | -13.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -24.69% | -7.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -5.43% | -1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -5.15% | -2.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.84% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPA.L и S400.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (S400.L) с волатильностью 8.72%. Это указывает на то, что IJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с S400.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPA.L | S400.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 8.72% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 14.87% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 20.26% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.48% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 16.87% | -0.12% |