PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPA.L с IJPH.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPA.L и IJPH.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPA.L и IJPH.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc
7.90%27.28%6.62%19.34%-16.16%0.16%14.98%18.46%-14.15%25.83%
IJPH.L
iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF
8.81%39.14%21.76%41.27%-14.53%10.92%12.62%20.60%-20.66%30.83%
Разные валюты инструментов

IJPA.L торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPA.L показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 8.81%. За последние 10 лет акции IJPA.L уступали акциям IJPH.L по среднегодовой доходности: 9.26% против 13.22% соответственно.


IJPA.L

1 день
5.65%
1 месяц
-3.08%
С начала года
7.90%
6 месяцев
12.92%
1 год
34.36%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.26%

IJPH.L

1 день
6.62%
1 месяц
-2.81%
С начала года
8.81%
6 месяцев
22.02%
1 год
50.51%
3 года*
32.71%
5 лет*
17.45%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF

Сравнение комиссий IJPA.L и IJPH.L

IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.


Доходность на риск

IJPA.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IJPH.L
Ранг доходности на риск IJPH.L: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPH.L: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPH.L: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPH.L: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPH.L: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPH.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPA.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPA.LIJPH.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.00

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.70

-0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

4.16

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

15.23

-4.51

IJPA.L vs. IJPH.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPA.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IJPH.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPA.L и IJPH.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPA.LIJPH.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.00

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.79

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.58

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.57

-0.13

Корреляция

Корреляция между IJPA.L и IJPH.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPA.L и IJPH.L

Ни IJPA.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPA.L и IJPH.L

Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и IJPH.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPA.LIJPH.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-34.55%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-13.04%

+0.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-21.95%

-10.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

-34.55%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-4.29%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-7.49%

-0.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.69%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPA.L и IJPH.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) составляет 9.66%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPA.LIJPH.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

10.44%

-0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

17.09%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

25.13%

-4.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

22.03%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

22.89%

-6.14%