Сравнение IJPA.L с IJPH.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L).
IJPA.L и IJPH.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. IJPH.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan 100% Hedged to GBP Index. Фонд был запущен 31 июл. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPA.L и IJPH.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPA.L и IJPH.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc | 7.90% | 27.28% | 6.62% | 19.34% | -16.16% | 0.16% | 14.98% | 18.46% | -14.15% | 25.83% |
IJPH.L iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF | 8.81% | 39.14% | 21.76% | 41.27% | -14.53% | 10.92% | 12.62% | 20.60% | -20.66% | 30.83% |
Разные валюты инструментов
IJPA.L торгуется в USD, в то время как IJPH.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IJPH.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPA.L показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у IJPH.L с доходностью 8.81%. За последние 10 лет акции IJPA.L уступали акциям IJPH.L по среднегодовой доходности: 9.26% против 13.22% соответственно.
IJPA.L
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 34.36%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 9.26%
IJPH.L
- 1 день
- 6.62%
- 1 месяц
- -2.81%
- С начала года
- 8.81%
- 6 месяцев
- 22.02%
- 1 год
- 50.51%
- 3 года*
- 32.71%
- 5 лет*
- 17.45%
- 10 лет*
- 13.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPA.L и IJPH.L
IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IJPH.L в 0.64%.
Доходность на риск
IJPA.L vs. IJPH.L — Ранг доходности на риск
IJPA.L
IJPH.L
Сравнение IJPA.L c IJPH.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPA.L | IJPH.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 2.00 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.70 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.38 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 4.16 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 15.23 | -4.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPA.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.00 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.79 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.58 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.57 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между IJPA.L и IJPH.L составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPA.L и IJPH.L
Ни IJPA.L, ни IJPH.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPA.L и IJPH.L
Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки IJPH.L в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и IJPH.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPA.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -34.55% | +2.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -13.04% | +0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -21.95% | -10.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -34.55% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -4.29% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -7.49% | -0.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.69% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPA.L и IJPH.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) составляет 9.66%, в то время как у iShares MSCI Japan GBP Hedged UCITS ETF (IJPH.L) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IJPH.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPA.L | IJPH.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 10.44% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 17.09% | -1.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 25.13% | -4.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 22.03% | -4.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 22.89% | -6.14% |