Сравнение IJPA.L с IITU.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L).
IJPA.L и IITU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. IITU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P 500 Capped 35/20 Information Technology Index. Фонд был запущен 20 нояб. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPA.L и IITU.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPA.L и IITU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc | 7.90% | 27.28% | 6.62% | 19.34% | -16.16% | 0.16% | 14.98% | 18.46% | -14.15% | 25.83% |
IITU.L iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) | -8.64% | 23.07% | 38.50% | 58.65% | -29.11% | 34.44% | 42.58% | 49.99% | -1.62% | 37.53% |
Разные валюты инструментов
IJPA.L торгуется в USD, в то время как IITU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IITU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, IJPA.L показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у IITU.L с доходностью -11.77%. За последние 10 лет акции IJPA.L уступали акциям IITU.L по среднегодовой доходности: 9.26% против 22.03% соответственно.
IJPA.L
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 34.36%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 9.26%
IITU.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.19%
- С начала года
- -11.77%
- 6 месяцев
- -9.92%
- 1 год
- 25.12%
- 3 года*
- 25.56%
- 5 лет*
- 16.98%
- 10 лет*
- 22.03%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPA.L и IITU.L
IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IITU.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJPA.L vs. IITU.L — Ранг доходности на риск
IJPA.L
IITU.L
Сравнение IJPA.L c IITU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPA.L | IITU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 1.05 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 1.57 | +0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.20 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 1.42 | +1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 4.38 | +6.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 1.05 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.74 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 1.01 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.98 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между IJPA.L и IITU.L составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPA.L и IITU.L
Ни IJPA.L, ни IITU.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPA.L и IITU.L
Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки IITU.L в -34.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и IITU.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -28.03% | -4.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -16.76% | +4.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -28.03% | -4.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -28.03% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -13.74% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -5.17% | -2.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 6.26% | -2.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPA.L и IITU.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) имеет более высокую волатильность в 9.66% по сравнению с iShares S&P 500 Information Technology Sector UCITS ETF USD (Acc) (IITU.L) с волатильностью 5.11%. Это указывает на то, что IJPA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IITU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPA.L | IITU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 5.11% | +4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 14.85% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 23.90% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 23.02% | -5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 21.71% | -4.96% |