Сравнение IJPA.L с IGLN.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L).
IJPA.L и IGLN.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. IGLN.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 8 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IJPA.L и IGLN.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IJPA.L и IGLN.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IJPA.L iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc | 7.90% | 27.28% | 6.62% | 19.34% | -16.16% | 0.16% | 14.98% | 18.46% | -14.15% | 25.83% |
IGLN.L iShares Physical Gold ETC | 10.91% | 64.92% | 26.14% | 13.44% | -0.09% | -4.03% | 24.16% | 18.28% | -1.31% | 11.67% |
Доходность по периодам
С начала года, IJPA.L показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции IJPA.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 9.26% против 14.51% соответственно.
IJPA.L
- 1 день
- 5.65%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- 7.90%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 34.36%
- 3 года*
- 17.77%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 9.26%
IGLN.L
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- -9.80%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 23.69%
- 1 год
- 52.73%
- 3 года*
- 34.04%
- 5 лет*
- 22.41%
- 10 лет*
- 14.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IJPA.L и IGLN.L
IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IJPA.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск
IJPA.L
IGLN.L
Сравнение IJPA.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IJPA.L | IGLN.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.66 | 2.00 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | 2.48 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.36 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 3.03 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.72 | 11.51 | -0.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IJPA.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.66 | 2.00 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 1.31 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.94 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.49 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между IJPA.L и IGLN.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IJPA.L и IGLN.L
Ни IJPA.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок IJPA.L и IGLN.L
Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и IGLN.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| IJPA.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.47% | -45.24% | +12.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.15% | -17.36% | +5.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.47% | -21.15% | -11.32% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.47% | -21.15% | -11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.51% | -9.80% | +3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -19.88% | +11.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.58% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности IJPA.L и IGLN.L
Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) составляет 9.66%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что IJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IJPA.L | IGLN.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.66% | 11.63% | -1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 22.21% | -6.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.60% | 26.25% | -5.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.35% | 17.06% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.75% | 15.41% | +1.34% |