PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IJPA.L с IGLN.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IJPA.L и IGLN.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPA.L и IGLN.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc
7.90%27.28%6.62%19.34%-16.16%0.16%14.98%18.46%-14.15%25.83%
IGLN.L
iShares Physical Gold ETC
10.91%64.92%26.14%13.44%-0.09%-4.03%24.16%18.28%-1.31%11.67%

Доходность по периодам

С начала года, IJPA.L показывает доходность 7.90%, что значительно ниже, чем у IGLN.L с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции IJPA.L уступали акциям IGLN.L по среднегодовой доходности: 9.26% против 14.51% соответственно.


IJPA.L

1 день
5.65%
1 месяц
-3.08%
С начала года
7.90%
6 месяцев
12.92%
1 год
34.36%
3 года*
17.77%
5 лет*
7.53%
10 лет*
9.26%

IGLN.L

1 день
3.60%
1 месяц
-9.80%
С начала года
10.91%
6 месяцев
23.69%
1 год
52.73%
3 года*
34.04%
5 лет*
22.41%
10 лет*
14.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

iShares Physical Gold ETC

Сравнение комиссий IJPA.L и IGLN.L

IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии IGLN.L в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IJPA.L vs. IGLN.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 8484
Ранг коэф-та Мартина

IGLN.L
Ранг доходности на риск IGLN.L: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLN.L: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLN.L: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLN.L: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLN.L: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPA.L c IGLN.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares Physical Gold ETC (IGLN.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IJPA.LIGLN.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.66

2.00

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

2.48

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.90

3.03

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.72

11.51

-0.79

IJPA.L vs. IGLN.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPA.L на текущий момент составляет 1.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLN.L равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPA.L и IGLN.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IJPA.LIGLN.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.66

2.00

-0.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.31

-0.88

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.94

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.49

-0.05

Корреляция

Корреляция между IJPA.L и IGLN.L составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPA.L и IGLN.L

Ни IJPA.L, ни IGLN.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок IJPA.L и IGLN.L

Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -32.47%, что меньше максимальной просадки IGLN.L в -45.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и IGLN.L.


Загрузка...

Показатели просадок


IJPA.LIGLN.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-45.24%

+12.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-17.36%

+5.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-21.15%

-11.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

-21.15%

-11.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-9.80%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-19.88%

+11.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

4.58%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPA.L и IGLN.L

Текущая волатильность для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) составляет 9.66%, в то время как у iShares Physical Gold ETC (IGLN.L) волатильность равна 11.63%. Это указывает на то, что IJPA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGLN.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IJPA.LIGLN.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.66%

11.63%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.26%

22.21%

-6.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.60%

26.25%

-5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.35%

17.06%

+0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.75%

15.41%

+1.34%