PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IJPA.L с EEJG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IJPA.L с EEJG.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L).

IJPA.L и EEJG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IJPA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Japan Investable Market Index (IMI). Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. EEJG.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность TOPIX TR JPY. Фонд был запущен 8 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IJPA.L и EEJG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IJPA.L и EEJG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		5.60%27.28%6.62%19.34%-16.16%0.16%30.05%
EEJG.L
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		4.69%26.48%4.66%19.47%-17.87%0.91%31.70%
Разные валюты инструментов

IJPA.L торгуется в USD, в то время как EEJG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EEJG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, IJPA.L показывает доходность 5.60%, что значительно выше, чем у EEJG.L с доходностью 4.69%.

IJPA.L

1 день
-2.14%
1 месяц
0.05%
С начала года
5.60%
6 месяцев
10.86%
1 год
32.34%
3 года*
16.85%
5 лет*
7.07%
10 лет*
9.00%

EEJG.L

1 день
-2.07%
1 месяц
-0.24%
С начала года
4.69%
6 месяцев
9.45%
1 год
30.00%
3 года*
15.60%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с IJPA.L:
IJPA.L с GLDIJPA.L с IAUIJPA.L с IJPD.LIJPA.L с IJPE.LIJPA.L с FBT.LIJPA.L с VJPB.LIJPA.L с JPJP.L
Часто сравнивают с EEJG.L:
EEJG.L с PRIJ.LEEJG.L с VJPN.LEEJG.L с VUAG.LEEJG.L с VUAA.LEEJG.L с VJPB.LEEJG.L с IITU.LEEJG.L с DXJP.L

Сравнение комиссий IJPA.L и EEJG.L

IJPA.L берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EEJG.L в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

EEJG.L
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc

Доходность на риск

IJPA.L vs. EEJG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IJPA.L
Ранг доходности на риск IJPA.L: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJPA.L: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJPA.L: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJPA.L: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJPA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJPA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
EEJG.L
Ранг доходности на риск EEJG.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEJG.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEJG.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEJG.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEJG.L: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEJG.L: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IJPA.L c EEJG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IJPA.LEEJG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.55

1.38

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.99

+0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.01

2.64

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.18

9.74

+1.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IJPA.L vs. EEJG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IJPA.L на текущий момент составляет 1.55, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EEJG.L равному 1.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IJPA.L и EEJG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IJPA.LEEJG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.55

1.38

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.35

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.59

-0.16

Корреляция

Корреляция между IJPA.L и EEJG.L составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IJPA.L и EEJG.L

IJPA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EEJG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.

TTM202520242023202220212020
IJPA.L
iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EEJG.L
iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist)		1.48%1.57%1.81%1.74%2.10%1.69%1.64%

Просадки

Сравнение просадок IJPA.L и EEJG.L

Максимальная просадка IJPA.L за все время составила -32.47%, примерно равная максимальной просадке EEJG.L в -33.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IJPA.L и EEJG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

IJPA.LEEJG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.47%

-19.37%

-13.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.15%

-11.39%

-0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.47%

-19.37%

-13.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.51%

-7.44%

-1.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.11%

-5.85%

-2.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.14%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности IJPA.L и EEJG.L

iShares Core MSCI Japan IMI UCITS ETF USD Acc (IJPA.L) и iShares MSCI Japan ESG Enhanced UCITS ETF USD (Dist) (EEJG.L) имеют волатильность 9.42% и 9.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IJPA.LEEJG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.42%

9.04%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.25%

16.08%

-0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.72%

21.69%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.37%

17.96%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.76%

17.86%

-1.10%