PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IIXIX с VIITX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IIXIX с VIITX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IIXIX (Catalyst Insider Income Fund) and VIITX (Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, IIXIX returned 3.45%/yr vs 2.13%/yr for VIITX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent. IIXIX charges 0.75%/yr vs 0.02%/yr for VIITX.

Доходность

Сравнение доходности IIXIX и VIITX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Catalyst Insider Income Fund (IIXIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IIXIX показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у VIITX с доходностью 0.56%. За последние 10 лет акции IIXIX превзошли акции VIITX по среднегодовой доходности: 3.45% против 2.13% соответственно.

IIXIX

1 день
0.11%
1 месяц
0.26%
С начала года
1.16%
6 месяцев
1.51%
1 год
4.21%
3 года*
6.45%
5 лет*
2.53%
10 лет*
3.45%

VIITX

1 день
0.05%
1 месяц
0.29%
С начала года
0.56%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.12%
3 года*
4.93%
5 лет*
1.50%
10 лет*
2.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IIXIX и VIITX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IIXIX
Catalyst Insider Income Fund		1.16%5.51%7.10%8.24%-8.92%1.79%6.60%5.69%3.20%2.13%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		0.56%7.23%3.67%5.31%-7.99%-1.02%6.17%6.44%0.87%2.00%

Correlation

The correlation between IIXIX and VIITX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.33

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2015 г.

0.23

The correlation between IIXIX and VIITX shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Catalyst Insider Income Fund

Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund

Часто сравнивают с IIXIX:
IIXIX с CLPAXIIXIX с GPARXIIXIX с INSAXIIXIX с MBXIXIIXIX с TRXAXIIXIX с HIIFXIIXIX с MLXIX
Часто сравнивают с VIITX:
VIITX с DFLEXVIITX с MFHQXVIITX с PIMIXVIITX с VAIPXVIITX с VFSUXVIITX с SPYGVIITX с MSTDX

Доходность на риск

IIXIX vs. VIITX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IIXIX
Ранг доходности на риск IIXIX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IIXIX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IIXIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IIXIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IIXIX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IIXIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
VIITX
Ранг доходности на риск VIITX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VIITX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VIITX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VIITX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VIITX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VIITX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IIXIX c VIITX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Catalyst Insider Income Fund (IIXIX) и Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IIXIXVIITXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.17
2.07

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.34
3.11

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.72

1.39

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.03

2.72

+1.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.50

8.89

+8.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IIXIX vs. VIITX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IIXIX на текущий момент составляет 2.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VIITX равному 2.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IIXIX и VIITX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IIXIXVIITXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.17

2.07

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.39

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.98

0.70

+0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.76

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IIXIX и VIITX

Максимальная просадка IIXIX за все время составила -11.43%, примерно равная максимальной просадке VIITX в -11.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IIXIX и VIITX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IIXIXVIITXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.43%

-11.86%

+0.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.08%

-1.89%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.76%

-3.32%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.27%

-11.86%

+0.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-11.43%

-11.86%

+0.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.87%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-2.13%

+0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.25%

0.58%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности IIXIX и VIITX

Текущая волатильность для Catalyst Insider Income Fund (IIXIX) составляет 0.58%, в то время как у Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund (VIITX) волатильность равна 0.87%. Это указывает на то, что IIXIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VIITX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IIXIXVIITXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.87%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.84%

-0.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00%

2.49%

-0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.41%

3.84%

-0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.52%

3.06%

+0.46%

Сравнение комиссий IIXIX и VIITX

IIXIX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии VIITX в 0.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IIXIX и VIITX

Дивидендная доходность IIXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности VIITX в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IIXIX
Catalyst Insider Income Fund		4.68%4.70%4.05%4.10%3.17%2.40%3.50%2.99%2.41%2.33%2.20%2.22%
VIITX
Vanguard Institutional Intermediate-Term Bond Fund		4.57%4.51%4.71%3.61%2.14%2.20%2.87%2.69%2.62%2.04%2.95%0.57%

Часто задаваемые вопросы

IIXIX and VIITX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VIITX has higher volatility (0.87%) compared to IIXIX (0.58%). In terms of maximum drawdown, IIXIX dropped -11.43% vs VIITX's -11.86%.

IIXIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IIXIX и VIITX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор